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1999年2月 JOU RNAL O F M A TH EM A T ICS FOR T ECHNOLO GY Feb. 1999
多维指数族分布的参数线性
容许估计的一个充分条件
窦元烈 周昌隆
(徐州教育学院, 江苏徐州 221006) (赣南师范学院, 江西赣州, 341000)
摘要 本文利用唯一的Bayes 估计是容许估计的原理, 构造了一个先验分布
n
i ( )
- 1 b- ri t
( ) = ( ) ( ) d t ,
M exp
1 ∑∫ i
i a n
i= 1 0 i
当它满足一定的条件时, 证明了在均方损失下, 多维指数族分布 ( ) = ( ) ′的参数 ( ) 的
f x exp x r
唯一 估计为线性函数 ′+ , 因而也是容许估计.
Bayes a x b
关键词 多维指数分布 均方损失 估计 容许估计
Bayes
1 引 言
1958年, 在[1 ] 中, 对单参数指数型分布 ( ) = ( ) x , 在平方损失下, 得到了
Kartin f x e ax
是E x 的容许估计的充分条件. 1964 年, 成平在 [ 2 ] 中推广了这一定理. 1977 年, Cho sh 和
在[3 ] 中, 1981年 . 和 . 在[4 ] 中分别得到了线性估计 + 和非线
M eeden D R alescu S R alescu ax b
ax + b
性估计 是 ( ) 的容许估计的充分条件. 他们都是利用解微分不等式的方法证明的.
g
cx + d
对于多维的参数估计, 1956年Jam es 和 Stein 分别指出, 三维以上的正态分布的样本均值
( )
不是在平方损失下的均值 数学期望 的容许估计. 以后的大量文献都是研究多维正态分布
的参数的容许估计, 或多维指数族分布的参数容许估计性的必要条件, 很少研究多维指数族分
布的参数的容许估计的充分条件. 我们在[5 ]、[6 ] 中采用Bayes 法,
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