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第 5 章 风险型决策 如果有坏事可能发生，那么它一定会发生。 —— 墨菲定理 5.1 风险型决策基本原理 一项决策所产生的后果,取决于两方面因素: (1) 决策者所选择的行动方案;(2) 决策者所无法控制(或无 法完全控制) 的客观因素。前者通常称为决策变量,后者称为自然状态。 风险型决策(随机型决策),是决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。决策者所采 用的任何一个行动方案都会遇到一个以上自然状态所引起的不同后果,这些后果出现的机会用自然状态出 现的概率表示。不论决策者采用何种方案,都要承担一定的风险,所以,这种决策属于风险型决策。 一般风险 型决策中,所利用的概率包括客观概率与主观概率。 本节仅考虑离散情况下的风险决策。采用风险型决策模型假设: (1) 决策者的策略集A 中有m 个可行方案,即A = {Ai } (1 ≤ i ≤ m); (2) 方案A 的自然状态集合R,对应 A 都有 n 种可能的结局 R (1 ≤ j ≤ n), 即R = {R }(1 ≤ j ≤ n); j j (3) 当自然状态R 采取策略 A 时,对应的决策效用函数为:u(A , R ) = u ; j i j ij (4) 对应A (1 ≤ i ≤ m) 的n 种结局R (1 ≤ j ≤ n) 的发生概率P(R ) = p 已知,且p + p +…+ p = 1 。 i j j j 1 2 n 自然状态、策略与收益等要素可用损益矩阵表示如表6.1 所示: 表 6.1 风险型决策损益矩阵 P R R 1 R2 … Rn U P 1 p2 … pn A A 1 u 11 u 12 … u1n A2 u 21 u 22 … u2n … … … … … Am u m 1 u m2 … umn 风险型决策即在此约束条件下,寻求使 F(A)最优的策略A *。 5.2 最大可能性法则 最大可能性法则(the most probable state principle) 以最可能状态作为选择方案时考虑的前提条件。按照 最大可能性法则,在最可能状态下,可实现最大收益值的方案为最佳方案。所谓最可能状态,是指在状态空间 中具有最大概率的那一个状态。 例 1:某酒厂对推出一种新型啤酒的问题进行决策分析。拟采取的方案有 3 种: (1)大规模投资,年生产能力 2500 万瓶,每年固定成本费用 300 万元; (2)小规模投资,年生产能力 1000 万瓶,每年固定成本费