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Volatility计算研究及ETF跟踪误差和分解
搐婺
统谤学告嚣我{f】，在大篷数撂戆鸳嚣，必然瞻含羲事物零身豹发震援撵。零文主要基于
统计学的一般原理，从历史数据中挖掘数字规律，给现在以及未来的Volatility予以估计的
见个方法。
该文第一露，我黼蓄先分绍了Volatility静定义，然螽我翻在瓣俺矮数学来度量，最矗
我们介绍了与之相关的金融数据的特征。让我们对它肯个大致的了解。
第二章是墼点，主要讲Volatilivy韵一般计算方法和理论。第一节讲宦的一般计算方法，
幂目糟一个例子箕体得讲了一下，看完之最就知道在实际中一般是怎么计算了。第二二节漭它静
一般理论。最后介绍一种重隳的EWMA模型。
第三章主要讲用目前国际上最流行的Garch(1，1)模裂来计算。第一节先麓单舟绍了
Garch模型。第二节给出了其体的计算方法。第三节介绍了最大似然估计方法。其中第一节
是理论概述，并且引蹬了礴车中重要的模型，分捌在二，三嚣节讲。游述的蓬点是概述，主要
想说明白模型的样子，对于其中复杂的数学计算，但照基本上都反映在文章中，并且麟开仔
缨游。最嚣说骥翔舞媛最大{娃然髅计方法来预测。遮其实是～个缀霆要的郏分，但是比较理
论，主要想说明白这种方法是干什么的。最后一个部分，讲了一下理论的发展。总之，后面
静凡帮分重在了解，扶壹蕊上了解，大致去涤究数学本质静巍涵。
第鞠章夯缨7ETF翡鼹踪误差。
第纛章分缁了ETF静躐踪误蓑及萁产生嚣嚣。
第六章彳}缓了ETF指数基金之鼹踪误差蘸．掼l弱分解。第一警澍ETF进幸亍了风陵分拆，
在此基础之上．提出了目标模型。最后给出了跟踪管理的方法。
如采有没写明自的琏方，或者有差稽的地方，敬请各位老师指正。
关键诗： Volatility，无偏估计，EWMA剥，最大似然方法，ETF，跟踪谖差
2
ABSTRACT
Statisticstellusthatitmustexistsomerotefrommuchdata．Thisison
paper
thebasementoftheroleofstatistics．Wewecartfmdthetruthfromthehistorical
hope
data．Giveseveralmethodsabouthowtoestimatethe
Volatility．
In introducethedefinitionofthe andthen
1，Atfirst,we
Chapter Volatility
introduceto of
we howmeasureit mathematics．At thecharacter
last,we
by give
data．Weall
financial have aboutthe
understandingVolatility．
In themethodand
2．wetalkabout how幻calculatethe
Chapter theory
fir
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