经验似然的理论与应用.pdfVIP

摘要 经验似然作为一个构造置信域的非参数方法最先由Owen(1988,1990,1991)提 出.Owen指出。对于未知分布F的很多参数B(F)，它们的经验似然比统计量和 参数似然一样具有扩分布.因此和参数似然完全类似地，我们可以用它们的经验 似然比统计量构造置信域和进行假设检验.事实上，正如 Owen所言，Thomas Grunkemeier1975年在用Kaplan-Meier曲线估计生存概率时已经采用过这种方法. 之所以取名为经验似然是因为经验似然的定义中样本的经验分布起着核心作 用，事实上我们还可以由非参极大似然得到其它的非参似然如 Euclidean似然等. 然而只有经验似然的性质表现得更像是真正的 “似然’. 经验似然方法足以和经典方法如正态近似理论以及当前比较流行的方法如Boot- strap与Jackknife相媲美.和Bootstrap与Jackknife一样，经验似然方法不用预先 给定数据所属的分布族.又和参数似然方法类似，经验似然置信域的形状自动由数 据决定而不用预先给定，而只有相当复杂的Bootstrap方法才能做到让数据决定置 信域的形状，而且经验似然置信域具有Bartlett可修正性，也就是说，简单的对经验 似然比统计量进行均值调