具有结构变化的非线性回归模型的阶段异方差和相关性检验.pdfVIP

摘 要 在经典回归分析中，观测值的方差齐性是一个很基本的假定，在此假定下，方 可进行常规的统计推断。如果，方差非齐而且未知，则回归分析将遇到诸多问题。 对于具有结构变化的回归模型，人们也是假定数据具有阶段方差齐性，否则，统计 推断更加困难 但是，对于方差的这些假设的合理性是值得怀疑的。因而观察数据 的异方差检验是非常必要的，它是处理回归间题的重要步骤，在理论和应用上都 有十分重要的意义.本文系统地研究了各种具有结构变化的回归模型的阶段异方 差检验问题。 本文第二章致力于研究具有结构变化的非线性回归模型。应用方差参数化， 参数正交化等方法研究了该模型的阶段异方差问题，分别得到了两段同时检验和 单阶段单个检验问题的似然比和 ，COT。统计量以及调整的似然比和 ，COT。统计量， 最后，把这些得到的新的统计量应用到具体的数值实例中，再用MonteC‘arlo方法 模拟了检验统计量的功效，说明了得到的统计量的实用有效性以及调整的。COT。统 计量在功效上要优于scar。统计量。 第三章应用方差参数化，参数正交化等方法，系统研究了形式更为复杂的具 有结构变化和AR(1)误差的非线性回归模型.不仅对阶段异方差检验问题进行了研 究，而且同时也检验了自相关性.分别得