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信贷风险综合决策模型的研究 迟国泰 摘要：信贷风险事关银行业的生存和社会的稳定，已引起有关各方的广泛关注. 本文分析了国内外现有信贷风险决策理论和方法的弊端；探讨了建立信贷风险决策模型的综 合清偿能力原则和银行真实损益原则；提出了贷款风险补偿、风险报酬最大、综合风险衡量 和单位风险溢酬最大等决策准则；建立了贷款综合清偿能力的期望值模型，风险报酬决策分 析 模型，贷款的综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型；为银行信贷风险管理提供了科 学的决策理论和方法.关键词：银行信贷； 信贷风险； 决策模型 分类号： F830.5　　　文献标识码：A　　　文 章编号：1000-5781(1999)04-0370-05 Comprehensive decision-making models of credit risk CHI Guo-tai(School of Management, Dalian University of Technology, Dalian 116024) Abstract：Credit risk, which is of vital importance to the existence of a bank as well as the stability of society, has drawn a great attention from the financial adminis trative authorities and the banks of many countries. Analyzing the deficiency of cr edit-risk decision-making theories and methods in and out of China, this thesi s explains the Comprehensive Liquidity Principle and the Banks True Profit and L oss Principle on decision-making models of credit risk. It puts forward the Compensation Rule of Credit Risk, the Maximum Return Rule of Risk, the Comprehensive M easurement Rule of Risk,and the Maximum Premium Rule of per Unit Risk. In additi on,it sets up the expected value model of comprehensive liquidaties, the decisio n-making analysis model of risk returns, the comprehensive analysis model of credit risk, and the premium analysis model of per unit risk.The simplicity and convenience of the models provide banks with a scientific decision-making method for credit risk management.Keywords：bank credit；credit risk；decision-making model 0　引言　　信贷风险是全球银行业面临的共同风险，已引起各国银行和金融管理当局的高度重视.目前 国内外信贷风险决策的理论研究和实践中常用的方法大致可分为三类.一是基于贷款客户的 信用分析模型［1］.这类方法的特征是着眼于企业自身的财务比率分析，其局限性在 于未能考虑贷款的项目效益因素.二是基于投资项目分析的决策模型［2，3］，代表 性的有净现值法、内含报酬率法、概率决策方法等.这类方法的弊端在于忽略了对企业的分 析.这两类方法的共同缺陷是未能反映贷款项目--企业--担保的综合清偿能力.第三类方 法是银行贷款的风险度评价［4］，其特点是仅按风险度大小来决定贷款方案的取舍 ，弊端在于把高收益、高风险的贷款拒之门外.　　本文在综合考虑上述因素的基础上，提出了反映信贷运作规律的建模原则和决策准则；并以 概率分析为工具，建立了贷款综合清偿能力的期望值模型、风险报酬决策分析模型、贷款的 综合风险分析模型和单位风险的溢酬分析模型；为信贷管理提供了科学的决策方法. 1　建立信贷风险决策模型的原则1.1　综合清偿能力原则　　(1) 项目清偿能力的典型作用方向包括两个方面：一是对于好的项目贷