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RAROC 模型在商业银行信用风险管理中的应用研究 中文摘要 RAROC 模型在商业银行信用风险管理中的应用研究 ——以A 商业银行为例 中文摘要 随着经济和金融的全球化发展，中国作为世界贸易组织成员国做出了承诺，加快 和深化金融体制改革势在必行。银行业的系统性改革是金融体系改革的重要组成部 分，然而长期以来我国商业银行信用风险管理注重传统的定性管理模式，无法进行有 效的定量风险管理。近年来，商业银行的风险意识虽有所增强，但与世界先进银行相 比，信用风险管理基础仍然薄弱、管理水平不高、风险管理手段落后，无法有效地识 别、计量、控制信用风险。商业银行信用风险的控制与管理对于我国整个金融体系的 稳定具有举足轻重的作用。在这个认识的前提下，笔者引进国际先进银行的风险管理 技术——风险调整的资本收益率模型 （英文缩写“RAROC ”），通过把收益与风险 密切地联系在一起，以实现风险控制与业务发展的高度统一，达到进行有效管理风险 的目的，这将有利于资本约束条件下我国商业银行信用风险管理水平的提升。 本文从我国商业银行信用风险管理的角度，阐述了相关信用风险管理理论及风险 计量手段，并分析了商业银行目前信用风险管理的现状与存在的主要问题，以A 商 业银行为例，对RAROC 模型在公司信用风险管理中的具体运用进行研究分析。可以 说本文对于提高目前处在金融转型期中的我国商业银行信用风险管理能力与水平，提 供了有价值的建议。 关键词：RAROC ；商业银行；信用风险管理；应用 作 者：殷 冯 指导教师：俞雪华 I Abstract The Application of RAROC Model in Credit Risk Management of Commercial Banks The Application of RAROC Model in Credit Risk Management of Commercial Banks ——Based on the Analysis of Commercial Bank A Abstract With the rapid economic development and financial globalization, China, as a member of WTO states that improving and optimizing the financial system could be imperative. The reform banking system is an important section of financial system, however, the banking credit risk management mode traditionally focuses on the qualitative management instead of effective quantitative risk management in China. Recently, although the risk awareness of commercial banks tends to be enhanced, the basis of credit risk management is still weak comparing with the worlds advanced banks