多元统计的分析 第7章(主成分的分析).pdf

第七章 主分量(主成分)分析 主分量分析的思想：一种降维的思想. 它是将多个指标化为少数几个综合指标的 一种统计方法. 原理：随机变量的方差越大含原随机向量 的信息越多. 1 用主成分分析方法的原因： 变量个数太多，反映的信息有重叠； 变量个数太多，在高维空间研究样本的分 布等太复杂； 变量个数太多，不易画散点图等； 在回归中，自变量个数太多可能存在共线 性关系，使参数估计不稳定. 2 §7.1 总体的主分量 §7.2 样本的主分量 §7.3 PRINCOMP(主分量)过程 §7.4 主分量分析的应用案例 3 多个指标的统计问题 主成分分析 （变成少数几个指标） 回归分析 聚类分析 判别分析 4 §7.1 总体的主分量 一、主分量的定义 二、主分量的求法 三、主分量的性质 四、标准化变量的主分量及性质 5 设x (x1 x 2 xp )′为p 维随机变量， E (x ) μ,D (x ) Σ. 考虑 x 的线性变换： ′ z a x a x +a x ++a x ⎧1 1 11 1 21 2 p 1 p ⎪ ′ z a x a x +a x ++a x ⎪2 2 12 1 22 2 p 2 p ⎨ ⎪ ⎪ ′ z a x a x +a x ++a x ⎩p p 1p 1 2p 2 pp p 6 假设A 可逆 ⎛⎜z1 ⎞⎟ ⎛⎜x 1 ⎞⎟ ⎛⎜x 1 ⎞⎟ ⎛⎜z1 ⎞⎟ ⎜z 2 ⎟ ⎜x 2 ⎟ ⎜x 2 ⎟ ′ −1 ⎜z 2 ⎟ ( ) ⎜⎜ ⎟⎟ A ′⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ A ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎝z p ⎠⎟ ⎜⎝x p ⎠⎟ ⎜⎝x p ⎠⎟ ⎜⎝z p ⎠⎟ 其中 A (a1