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随机利率下的完全离散型寿险精算模型 郭 欣 (上海财经大学应用数学系，上海200433) 摘 要：寿险中的利率随机 问题，是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础 上，对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模，在 死亡服从DeMoive假设下，得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式，并对相关的风险进行分 析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。 关键词：随机利率；死亡保险；精算现值；均衡纯保费；责任准备金 ；风险管理 中图分类号：021 文献标识码 ：A 文章编号：1002—6487(2013)06—0077—03 金为a元(死亡年末给付)。 0 引育 (3)死亡力服从DeMoive假设，则有生存时间T的密