π的蒙特卡罗模拟及方差缩减技术探讨.pdfVIP

理 论 新 探 兀的蒙特卡罗模拟及方差缩减技术探讨 陈国栋 (华北水利水电学院管理与经济学院，郑州450046) 摘 要：文章探讨了 的蒙特卡罗模拟方法及其方差缩减技术。首先构造了Ⅱ的估计量 ，然后使用条件期 望法、对偶变量法来缩减估计量J的方差。由于蒙特卡罗模拟近年来在管理、金融、工程等领域得到了广泛的使 用，介绍的方差缩减技术对减少蒙特卡罗模拟的计算量、提高蒙特卡罗模拟的估计精度有很强的现实意义和经 济价值。 关键词：蒙特卡罗模拟；方差；缩减 中图分类号：O211．5 文献标识码 ：A 文章编号：1002—6487(2013)02—0007—03 P{(x，y)落在四分之一圆内1=P{x+Y≤1}_ 0 引言 四分之一圆的面积 7【 正方形的面积 一4 蒙特卡罗模拟也称统计模拟方法，是一种以概率统计 因此，如果在正方形内大量生成服从均匀分布的随机 理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。它是使用 点，其坐标为 ，y)，其中X，y相互独立并且服从(0，1)上 随机数 (或更常见的伪随机数)来解决很多管理、金融、工 的均匀分布，则它们的联合概率密度函数为： 程等领域计算 问题的方法。人们使用模拟的方法来解决 ／’(z，．y)厂(z)／()=1×1=1，0≤ ≤1，0≤ ≤1 管理、数学等问题有着悠久的历史。比如公元 1777年，法 因为 ，y)的概率密度函数在此正方形内是常数，故 国科学家蒲丰fD．Buffon1707—1788)设计了投针实验来模 由定义知 ，y)在此正方形内服从均匀分布。如果我们 拟 的值。但 由于统计模拟的计算工作量很大，所以直到 生成两个在(0，1)上服从均匀分布的随机数X和y，并且令： 20世纪40年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的 r— J1如果 +Y ≤1 … 发明，蒙特卡罗模拟方法才逐渐的被广泛应用于实际问题 10 其它情况 中 则E()=P{x+Y。≤1}一 ，这样我们就可以先生成 大量服从(0，1)上的均匀分布的随机数对(x，y)，然后计算 1 圆周率 的蒙特卡罗模拟原理 满足 +y。≤1的随机数的比例的4倍来估计圆周率7c的 自蒲丰投针实验以来，圆周率 的模拟一直是人们关 值。我们用ExcelVBA编写了估计7的【程序，并得到如下 模拟数据的表格： 心的热点问题 。假设在图1中第一像限内有一边长为 1的 表1 使用估计量J时模拟圆周率Ⅱ的值 正方形，正方形内有一个以圆点为半径的四分之一圆。现 模拟的次数 10 I100 l1000 l2000f5000l8000 I10000 假设随机向量(，y)在此正方形内服从均匀分布，即它是 模拟的Ⅱ的值 I1．6 l3．12 l3．192l3．174I3．12 l3．1375l3．1336 图1所给正方形 内一个随机点。现在计算这个随机点落 显然随着模拟次数的增