11.第十一章时间序列分析.pptVIP

图 三、季节变动的调整 例题 例7 一、循环变动及其测定目的 二、循环变动的测定方法 （一）直接法 （二）剩余法 循环变动分析 循环变动分析-意义 循环变动分析—形式 直接法 剩余法 操作步骤 用移动平均法，得到TC的估计，由Y/TC,得到仅含季节变动的序列，计算季节指数 对原序列建立趋势方程，得趋势项T的估计值 原始序列Y/TS得CI的数据 对CI进行移动平均得到C的估计 注：剔除趋势求季节指数，如果没有特别要求就先采用移动平均法求其趋势，然后求季指 回总目录 回本章目录 平稳时间序列概述 平稳时间序列定义 常见时间序列模型 严平稳 回总目录 回本章目录 平稳时间序列 所谓平稳时间序列，指如果序列 二阶矩有限 , 且满足如下条件： 对任意整数 为常数； 对任意整数 自协方差函数 仅与时间间隔 有关，和起止时刻 无关。即 则称序列 为宽平稳（或协方差平稳，二阶矩平稳）序列 当 时，自协方差函数就是方差 回总目录 回本章目录 平稳序列 图形上来看就是： (1)序列围绕常数的长期均值波动，称为是均值回复(Meaning Reversion) (2)在每一时刻，方差对均值的偏离基本相同，波动程度大致相等。 回总目录 回本章目录 最简单的宽平稳序列是白噪声，常记为 ， 它是构成其他序列的基石