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商业银行经营与管理 年第 期 2007 15 DEA方法在商业银行基层行 效率评价中的应用 岳 雪 侯晓红 摘要:本文根据商业银行基层行的经营特点,将DEA方法应用到很少被涉及的基层 行的效率评价中,根据规模收益、技术效率、投影、松弛变量等为基层行提供改进经营的 具体方法和途径;并根据增量计划法的缺点和DEA方法的优势,及决策者对DEA方法 的偏好,改进绩效评价排序,为基层行效率评价提供参考。 关键词: 商业银行 效率评价 DEA 中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( ) F832 A 1009-1246200715-0031-03 长期以来,对商业银行基层行的效率评价主 评价具有多个输入和多个输 出的决策单元 要使用增量计划法。此种方法根据上年各项指标 ( )间的相对有效性的非参数方法。该方法借 DMU 完成的情况,将本年任务分解成若干增量指标, 助于数学规划将DMU投影到DEA的前沿面上, 下达到各基层行,并根据增量计划完成的好坏对 并通过比较 DMU偏离DEA前沿面的程度来评 基层行进行加减分评价,排出优劣次序和档次, 价相对有效性,找出DMU非有效的原因和程度, 依此确定基层行绩效及经营者和员工的收入水 为决策层提供管理信息。由于DEA方法不需要 平。增量计划法存在较大的缺陷:、容易出现“鞭 预先估计参数,不需要确定投入和产出之间的函 1 打快牛” 数表达式 ,对上年指标完成好的支行下达较多任 ,具有黑箱研究的特点,加上DEA方法 务,使其不堪重负,无法完成指标而评价档次偏 是纯技术性的,与市场价格无关,使其在诸多领 低;、平均主义带来“苦乐不均”,对指标的平均 域得到广泛的应用。 2 分配导致规模大、资源充足的支行很容易完成任 二、指标和数据 务指标,而规模小、资源匮乏的支行很难完成任 、基层行效率评价的特点 1 务,影响评价结果;、此法仅仅对增量计划完成 国内学者利用 方法对商业银行效率进 3 DEA 的好坏进行评价,而对基层行整体经营效率缺乏 行评价,起步较晚,并且多集中在对商业银行总 必要的科学判断。为了规避和改善增量计划法存 行层次的效率评价,对基层行的效率评价很少涉 在的缺陷,科学地评价基层行的经营效率,本文 及。对比于总行层次的效率评价,基层行的效率 运用DEA方法进行效率评价。 评价有自身的特点: 一、 模型简介 投入和产出具有高度的同质性。商业银行 DEA ⑴ 数据包络分析( ) 基层行是直接经营部