一类索赔额相依风险模型的研究.pdfVIP

第9卷 第 11期 2009年6月 科 学 技 术 与 工 程 Vo1．9 No．11 June2009 1671—1819(2009)11-3165-04 ScienceTechnologyandEngineering @ 2009 Sci．Tech．Engng． 一 类索赔额相依风险模型的研究 王文波 吕 佳 李 华 (西京学院基础部，西安 710123；延安大学数学与计算机科学学院 ，延安 716000； 西安航空技术高等专科学校基础部 ，西安710077) 摘 要 讨论 了一类离散时间模型，包含 了两种索赔：主索赔和 由它产生的副索赔，得到了该模型下有限时间生存概率的递 推公式． 关键词 离散风险模型 主索赔 副索赔 生存概率 中图法分类号 40 0211．9； 文献标志码 A 在寿险和非寿险的研究领域中，有许多的作者 视为主索赔，而当主索赔额较大时，就可能产生与 考虑了索赔额以不同形式相关的各种模型。其中， 之相关的副索赔灾难。同时副索赔灾难 的影响可 有代表性的如 GerberH．U(1982)…研究了在保费 能在本时段 内显现出来，也可能不在本时段 内显 额以自回归模型和滑动平均模型等时间序列的形 现，而会将这种影响延迟到下一时段。因此我们需 式相关的情形下的破产问题。Goovaert和 Dhaene 要确定一个阈值 M，当理赔额大于或等于M时，认 (1996) 给出了独立风险组合的复合泊松逼近。 为理赔额较大，要引发一次副理赔；当理赔额小于M Ambagaspitiya和 Partrat3【考虑了在理赔计数过程相 时，认为理赔额较小，不产生副索赔。该模型的有 关情况下总理赔额的分布函数和矩母函数。 其较强的使用价值。例如，某保险购买人同时购买 K．C．Yuen和J．Y．Guo(2001)J贝0研究了时间 了人身保险和车险，则在一次交通事故中，如果他 相依索赔的复合二项风险模型。把索赔分为主索 的车险索赔额较大时，就预示中有可能引发人身险 赔和副索赔两类。并且假定每次主索赔发生必然 的理赔。由于对他的人身伤害可能在当前显现，也 引发一副索赔，而这一副索赔或在主索赔发生的同 一 有可能是后遗症，要延迟到下一时段，才能显现，即 时段 内发生，或是被延迟下一时段。得到了有限 时间的破产概率的迭代公式。 副索赔延迟后一时段。 本文将经典离散风险模型推广到相依风险模 当每次理赔发生时，将理赔额随机变量取值与 型，考虑将理赔额随机变量由独立同分布推广到索 一 阈值随机变量的取值进行比较而随机产生一延 赔额相依情形，推广 了K．C．Yuen和 J．Y．Guo 迟的副理赔，使每次的理赔额随机变量由独立同分 (2001)的工作，研究了一类更广泛的索赔时间相依 布推广到时间相依情形，即将经典模型推广到了相 的离散时间的风险模型，得到了生存概率所满足的 依风险模型。 递推公式。 考虑一类离散时问模型，包含 了两种索赔 ：主 索赔和由它产生的副索赔。离散时问单位用k=0， 1 模型引人 1，2，…表示。类似于复合二项分布模型中处理方