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中国寿险生命表演变规律及其未来中国人口预测的应用 段正敏 何欣 （1.重庆大学数理学院，重庆 400044；2.西南财经大学保险学院，四川 成都 611946） ［摘要］本文是根据中国经验生命表（1990 年~1993 年和 2000 年~2003 年）的寿险业务表 数据，对未来 15 年的人口死亡率进行了预测，这给生命表的应用提供了一种新的尝试。文 章首先分析了寿险生命表发展现状，建立 Lee 　Carter 模型对未来 15 年的人口死亡率作出 预测。文中得出的预测结果可以创建 2004 年~2018 年的一系列生命表，这些新的生命表可 以为未来寿险业的产品定价和开发提供数据支持，为保险公司的寿险产品未来发展规模提供 量化的参考，这为本文进一步应用于实践提供了可能。 ［关键词］死亡率； 生命表； Lee　 Carter 模型； 预测 生命表是保险产品定价的关键指标，对于未来生命表的发展趋势的把握，直接影响未来保险 产品的设计和公司的发展规模，目前我国编制了中国人寿保险经验生命表（1990 年~1993 年）和中国人寿保险经验生命表（2000 年~2003 年）两部生命表（英文简称 CL90 　 93 和 CL00-03），每部生命表又各分为非养老金业务表和养老金业务表两套。本文先对历史数据做 现状分析，而后建立预测模型，文章将主要运用 Lee 　 Carter 模型来完成对未来死亡率发 展的探讨，从而为寿险产品的设计提供参考。 一、中国人口死亡率发展现状 （一）死亡率总体趋势 年份 图 11950 年~2005 年中国人口死亡率 图 1 展现了我国的人口平均死亡率从 1950 年到2005 年的变化。在总体上，死亡率呈下降趋 势。1950 ［作者简介］段正敏，重庆大学数理学院副教授；何欣，西南财经大学保险学院硕士研究生。 年的死亡率为 18‰，1955 年下降至 12.28‰。在 20 世纪 60 年代初，死亡率出现较大的波 动，1960年的死亡率出现了一个峰值，达到了25.43‰,此后死亡率保持下降的趋势直至2005 年。随着我国经济、社会环境的发展及医疗技术和人民卫生意识的增进，1980 年后，我国 的死亡率开始平稳下降。1965 年~1980 年间，死亡率下降了 3.16‰（年均下降率 2.2%），1980 年~2005 年间，死亡率下降了 0.17‰（年均下降率 0.2%）。 （二）生命表两性分年龄死亡率和平均预期寿命的变化分析 根据 CL93-03 与CL00-03养老金业务男女表的数据，分男女把各个年龄组死亡率的变化程度 作图分析。图 2 显示男女各单岁年龄组的死亡率下降率。 总体来说，女性死亡率下降大于男性。男性仅在 0~5 岁与14~19岁年龄段的死亡率下降大于 女性。男女婴儿死亡率 （q0)的下降是最显著的。由图 2 的显示，男婴的死亡率下降了 77.1%， 女婴下降了 76.9%，男婴的死亡率大于女婴，但下降率较高。 图 2CL00-03与 CL90-93男女死亡率变化百分比 1~7 岁和 14~20 岁对男女性都是死亡率下降较快的年龄段。1~7 岁的男性死亡率平均下降 63.5%，女性为 63.4%；14~20 岁的男性死亡率平均下降了 48.4%，女性为 46.3%。女性的45~60 岁年龄段是除儿童期外下降得最快的区间，平均下降率达到了 52.6%。而男性在 51~59 岁也 出现了一个死亡率下降的峰值，如图 2 所示，平均下降了 47.6%。 在图 2 中还可以发现，男性 99 岁及以上和女性 100 岁及以上的死亡率下降率为负，表明这 个区间段的死亡率是增加的。这也说明了能活到 99 岁以上的老人增加了。 生命表 CL90-93 与 CL00-03 养老金业务表中，各年龄组的平均预期寿命也发生了变化。 CL00-03 养老金业务男表出生时的平均预期寿命 e0 比CL90-93增加了 4.8岁，女表的 e0 增 加了 4.7 岁。 （三）平均预期寿命变化的年龄分解 各个年龄组死亡率的变化会导致 e0 的变化。阿瑞阿格（Arriaga）在 1984 年提出关于比较 不同时期或人群的平均预期寿命变化速度与 e0 的年龄分解的度量方法。下面将用此方法来 做各年龄组死亡率变化对出生时平均预期寿命（e0）增减的贡献估计。分年龄组死亡率的变 化对 e0 的影响可以分为三方面：直接影响（iDEx），间接影响（iIEx），交互影响（iIx）。 直接影响（iDEx）是该年龄区间死亡率变化引