半定规划的一种不可行内点算法.pdfVIP

第29卷 第2期 高 师 理 科 学 刊 V01．29 NO．2 2009年 3月 JournalofScienceofTeachers CollegeandUniversity Mar． 2O09 文章编号：1007—9831(2009)02--0001-04 半定规划的一种不可行内点算法 王文庆 ，王建宏 (1．温州大学 城市学院，浙江 温州 325035；2I南通大学 理学院，江苏 南通 226007) 摘要：对于半定规划问题 ，根据内点算法的短步方法，并结合 Nestorov-Todd(NT)搜索方向的 构造方法，设计出一种关于窄领域的不可行内点算法，然后证明了该算法的收敛性．结果表明， 该算法经过有限次迭代后可以得到半定规划问题的一个近似最优解，或者证明问题无解． 关键词：半定规划；内点算法；短步法；不可行内点算法 中图分类号：0221．2 文献标识码：A 1 引言及预备知识 半定规划 (SemidefiniteProgramming，简称SDP)是线性规划 (LinearProgramming，简称LP)在半正 定矩阵锥上的推广．与线性规划一样，半定规划问题也是一类重要的凸规划问题．半定规划在控制论、组 合优化、特征值优化等领域有着广泛的应用 ，成为近年来数学规划领域一个热门的研究方向． 现阶段，求解半定规划问题一般是用内点算法 ，本文根据内点算法的短步方法，借鉴半定规划内点 算法的NT搜索方向的构造方法H，提出一种原始一对偶不可行内点方法． 符号说明与模型：记 ≥0和 0分别表示 为半正定和正定矩阵；R 表示n阶矩阵组成的集合； 表示n阶对称矩阵的全体构成的集合； 表示 阶对称半正定矩阵的全体构成的集合；对 ，Y∈R ， 定义它们的Frobenius内积为 ．Y：trace(X Y)；对于给定的可逆矩阵P，定义算子 (．)：R “ ，对 1r ， 、一1 于任意 ∈R ，S()=寺IP +P【 )I；对，z阶方阵P和Q，定义算子(P0Q)：S ，对于 任意 ∈R ，(POQ)U=去 +QUP)；记 ()表示矩阵X的第i个特征值，一()， ()表 ／n 、1／2 示矩阵的最大和最小特征值，并定义 ·)¨=I；()J， =m。axI2()l；设A，∈S， IIA(， =maxm／~A,A()]，maxI2,()lj． fminC．X 半定规划(SDP)的标准形式为{s．tAi·X=bfi=1，2，…，m，其中：C，Af∈S，b=l，…，bm)cR l X ≥0 maxbTy 肋 为 已知给定量 ；X∈S 为决策变量 ．(SDP)的对偶 问题表示为 s．t∑YfAf+S=C，其中： i=1 S≥0 Y=(y1，Y2，…，Ym)∈R为对偶变量；S∈+n为松弛变量． 收稿 日期：2008--0902 基金项目：应用型本科院校 十“一五”国家基金资助项 目(FIB070335一A2-02)；南通大学 自然科学基金资助项 目(07Z002)；南通大学高等 教育研究基金资助项目 (08GJ007)；南通大学 2008年团建基金资助项 目 作者简介：王文庆 (1981一)，男，浙江义乌人，助教，硕士，从事多目标最优化研究．E-mail：wangwenqing81@hotmail．corn 2