负荷时间序列GARCH-GED模型厚尾动态结构研究.pdfVIP

第3l卷增刊 电力系统自动化 V01．31 Sup． 2007年12月6日 AutomationofElectricPower Dec．6，2007 Systems 负荷时间序列GARCH．GED模型厚尾动态结构研究 陈 昊 (江苏省电力公司南京供电公司，江苏省南京市210008) 摘要：讨论了负荷时间序列GARCH．GED模型厚尾参数动态结构。在论证ARCH效应存在性的 GARCH—GED模型，展示了厚尾参数的动态时变特征，并验证了厚尾分布选取的必要性。实际算 例结果表明模型有着良好的预测能力。 关键词：负荷预测；GARCH；厚尾分布；GARCH．GED；LM检验；rolling检验 中图分类号：TM715 0 引言 时间序列ARCH建模的一种可行探索。 电力负荷预测对电力系统的经济调度运行以 1 ARCH模型简介 及科学规划有着重要的意义。随着我国电力行业市 1．1 GARCH模型 场化程度的推进，人们对负荷预测精度的关注程度 计量经济学家Engle在80年代开创性地提出了 也不断提高。经典预测模型通常只关注时间序列的 一阶矩，而将二阶矩(或更高)纳入模型的建模方 型，提出GARCH模型【8】。 法也越来越受人瞩目。 GARCH族模型的设定通常由2部分组成：均 自回归条件异方差模型(ARCH叫he 值方程和条件方差方程。 conditional model) autoregressiveheteroscedasticity 均值方程形如：只=Z∥+q。 长于刻画时间序列波动性。近年来，ARCH已渐渐 条件方差方程形如： 为电力系统领域学者所关注【1。2】。文献[3-4]讨论负荷 (1) 曩=口o+a(B)e．2t+fl(B)kt 时间序列ARCH效应，建立了标准GARCH模型的 负荷预测模型。文献[5】讨论了基于非高斯分布假设 式中：毛=√忍q；q服从正态独立同分布，即 下广义ARCH(GARCH)模型的负荷预测方法。文 后算子多项式。 献[6】讨论基于不对称GARCH模型的负荷预测模 须满足二阶平稳条件：口(曰)+fl(B)1。 型。但总的来说，ARCH模型的应用还不够展开， 一般地，参数p,q均取1的GARCH模型，即 对模型设定的讨论、对模型数学含义的挖掘和提炼 GARCH(1，1)模型即能够描述大量时间序列的波动 还不够深入(如参数的时变性)。本文在文献【3．6】 集聚效应。 研究基础上有所推广，建立了基于广义误差分布