基于多维时间序列灰色模糊信用评价的研究_张洪祥.pdfVIP

14 1 Vol． 14 No． 1 第 卷第 期 管 理 科 学 学 报 2011 1 JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Jan． 2011 年 月 基于多维时间序列的灰色模糊信用评价研究① 1，2 1，3 ， 张洪祥 毛志忠 (1． ， 110004 ;2 ． ， 11800 1 ; 东北大学信息科学与工程学院 沈阳 辽东学院信息技术学院 丹东 3． ， 110004 ) 东北大学流程工业综合自动化教育部重点实验室 沈阳 : ， 摘要 传统信用评价技术多在孤立时间点上对受评目标数据进行评价分析 但受评目标由于 “ ”， ， ． ， 某些原因可能产生数据 突变 导致评价结果失真 产生信用风险 针对这一问题 本文提出 ． 应用多维时间序列数据对受评样本进行信用评价 该方法首先对多维时间序列数据使用灰色 ， “ ” ， 关联分析方法进行分割处理 解决 维数灾难 带来的严重影响 并将得到的灰色关联度值作 为信用评判值; ， 再运用模糊聚类方法对信用评判值构成时间序列矩阵进行信用评价分析 得到 “ ” ． ， 受评样本的 真实 信用等级 通过实例验证 该方法可以从时间序列的角度观察受评目标信 “ ” ， “ ” ， 用等级的状态趋势及 波动 情况 解决因为数据 突变 造成的评价结果失真问题 具有良好 的评价效果和实用价值． : ; ; ; 关键词 信用评价 多维时间序列 灰色关联分析 模糊聚类分析 中图分类号:F830 ． 59 文献标识码:A 文章编号:1007 － 9807 (20 11)0 1 － 0028 － 10 明的文字符号， 0 引 言 对被受评企业或者个人履行经济 责任的能力及其可信任程度进行客观公正的评 ， ． 由2007 年美国次贷危机引起的全球性金融 价 并确定其信用等级的一种经济活动 无论对贷 ， 危机已经给全世界的金融市场造成了巨大经济损 款企业还是个人信贷进行信