连续型随机变量及其分布.docVIP

连续型随机变量及其分布 ? 知识要点 1．分布函数 随机变量的分布可以用其分布函数来表示，随机变量取值不大于实数的概率称为随机变量的分布函数，记作, 即 ． 　2．分布函数的性质 　　(1)　 (２) 是非减函数，即当时，有； 　 (3) ; (4) 是右连续函数，即． 由已知随机变量的分布函数，可算得落在任意区间内的概率 也可以求得 ． 3．联合分布函数 二维随机变量的联合分布函数规定为随机变量取值不大于实数的概率，同时随机变量取值不大于实数的概率，并把联合分布函数记为，即 ． 　 4．联合分布函数的性质 　 (1)　 ； 　 (2)　 是变量(固定)或(固定)的非减函数； 　 (3) ， 　　　　； 　　(4)　 是变量(固定)或(固定)的右连续函数； 　 (5)　 ． 5．连续型随机变量及其概率密度 　 设随机变量的分布函数为，如果存在一个非负函数，使得对于任一实数，有 成立，则称X为连续型随机变量，函数称为连续型随机变量的概率密度． 　 6．概率密度及连续型随机变量的性质 　　（１） 　　（２）； 　 （３）连续型随机变量的分布函数为是连续函数，且在的连续点处有； 　 （4）设为连续型随机变量，则对任意一个实数c，； 　 (5)　设是连续型随机变量的概率密度，则有 　　　　　　＝． 7．常用的连续型随机变量的分布 　(1)　均匀分布，它的概率密度为 其中，． 　 (2)　指数分布，它的概率密度为 其中，． 　 (3)　正态分布，它的概率密度为 ， 其中，，当时，称为标准正态分布，它的概率密度为 ， 标准正态分布的分布函数记作，即 ， 当出时，可查表得到；当时，可由下面性质得到 ． 　　　设，则有 ； ． 　　８．二维连续型随机变量及联合概率密度 对于二维随机变量(X，Y)的分布函数，如果存在一个二元非负函数，使得对于任意一对实数有 成立，则为二维连续型随机变量，为二维连续型随机变量的联合概率密度． ９．二维连续型随机变量及联合概率密度的性质 (1) ； (2) ； (3) 设为二维连续型随机变量，则对任意一条平面曲线，有； ’ (4) 在的连续点处有 ; (5) 设为二维连续型随机变量，则对平面上任一区域有 ． 1０，二维连续型随机变量的边缘概率密度 设为二维连续型随机变量的联合概率密度，则的边缘概率密度为 ； 的边缘概率密度为 ． ? 1１．二维连续型随机变量的条件概率密度 设为二维连续型随机变量的联合概率密度，则在给定的条件下的条件概率密度为 ， 其中； 在给定的条件下的条件概率密度为 ， 其中． 1２．常用的二维连续型随机变量 (1)　均匀分布 如果在二维平面上某个区域G上服从均匀分布，则它的联合概率密度为 (2) 二维正态分布 如果的联合概率密度 则称服从二维正态分布，并记为 . 如果，则，，即二维正态分布的边缘分布还是正态分布． 1３．随机变量的相互独立性 ． 如果与的联合分布函数等于的边缘分布函数之积，即 ， 那么，称随机变量与相互独立． 　 设为二维连续型随机变量，则与相互独立的充分必要条件为 如果．那么，与相互独立的充分必要条件是． 　多维随机变量的相互独立性可类似定义．即多维随机变量的联合分布函数等于每个随机变量的边缘分布函数之积，多维连续型随机变量的独立性有与二维相应的结论． 1４．随机变量函数的分布 　　（１）一维随机变量函数的概率密度 　 　设连续型随机变量的概率密度为，则随机变量的分布函数为 其中，与是相等的随机事件，而是实数轴上的某个集合．随机变量的概率密度可由下式得到： ． 连续型随机变量函数有下面两条性质： (i)　设连续型随机变量的概率密度为，是单调函数，且具有一阶连续导数，是的反函数，则的概率密度为 ． (ii) 设，则当时，有，特别当时，有，． ? 　（２）二维随机变量函数的概率密度 设二维连续型随机变量的联合概率密度为,则随机变量函数的分布函数为 , 其中，是与等价的随机事件，而是二维平面上的某个集合(通常是一个区域或若干个区域的并集)． 随机变量函数的概率密度为 . 当与相互独立，且的概率密度为,的概率密度为时，随机变量函数的概率密度为 , 或　　　　　　　　　　　　． 以上两个公式也称为卷积公式． 　　当与相互独立，且的分布函数为,的分布函数为时，随机变量函数的分布函数为 ， 随机变量函数的分