第五节多维函数的分布.pptVIP

第五节 多维随机变量的函数的分布 设(X,Y)为二维随机变量,讨论 X,Y的一个函数Z=g(X,Y)的分布 (X,Y)经变换后为一维随机变量). 一、离散型随机变量函数分布 我们可以从下面两个例子中总结出一般的方法。 例1: 设(X,Y)的分布律为 解: (1) V=Max(X,Y)可能取值为：0，1，2，3，4，5。 二、连续型随机变量函数的分布 问题： 设(X,Y)为连续型随机向量,具有概率密度f(x,y),又Z=g(X,Y)为X与Y的函数,若Z是连续型随机变量,要求Z的概率密度。 一般的方法是先求出Z的分布函数Fz(z), 例: 设(X,Y)的概率密度为  －∞x+∞, －∞y+∞求 的概率密度 1．Z=X+Y的分布： 设(X,Y)的概率密度为f(x,y),则Z=X+Y的分布函数为 特别地,当X和Y相互独立时,设(X,Y)关于X,Y的边缘概率密度分别为fx(x),fY(y),则两式分别为 解: 由公式 这个结论可推广到n个独立正态随机变量之和的情况,即若 Xi?N(μi,σi2),(i=1,2,···,n),且它们相