时间序列期末作业 马贵贵.docxVIP

时间序列期末作业姓名：马贵贵用白糖供给进行建模并预测一：对供给进行一步预测1：对数据建立ARMA模型，需先把数据处理成平稳的。（1）用05年10月---12年6月的数据建模，得到源数据的自相关函数与偏自相关函数图与折线图从自相关函数与偏自相关函数图与折线图粗略看出该数据具有趋势性和季节性,首先去掉趋势性。（2）先取对数，然后进行一节逐期差分，得自相关函数与偏自相关函数图从图中可以看出，该数据趋势性不太明显，还有季节性。但不能直接进行季节差分，否则得到的数据从Q-统计量进行分析都是随机的，无法建立模型。（2）再进行一阶逐期差分当k=12,24……时自相关函数落在随机区间之外（因为用的是月份的数据，所以季节性只用看12的倍数时的自相关函数）（3）再进行季节差分图中显示，从上图看出k=1之后自相关函数基本与0无显著差异，k=3之后偏自相关函数基本与0无显著差异。数据的季节性已经消除且比较平稳，可以建立模型。（4）进一步用单位根检验中ADF检验判断处理后数据的平稳性ADF检验的t-统计量均小于3个显著性水平下的值，说明ADF检验通过，数据已经平稳。2：建模：根据数据的处理建立ARIMA（p,d,q）模型，d=1,D=1,从（3）中的图看出k=1之后自相关函数基本与0无显著差异，k=3之后偏自相关函数基本与0无显著差异，但是后面仍有落在随机区间以外的部分，因此p可以取1,2,3,4，q可以取