数理统计课件 贝叶斯估计2.pdfVIP

四．贝叶斯估计 1．贝叶斯点估计 定义 3.6 设总体 X 的分布函数为 , 为随机变量， F ( x , θ) θ 为 的先验分布。若在决策空间 D 中存在一个决策函 πθ( ) θ 数d * (X ) ，使得对决策空间 D 中任一决策函数d (X ) ，均 有 R(d *) inf R(d ),=∀d ∈D （下确界） d 则称 为参数 的贝叶斯估计量。 d * (X ) θ 由定义可见，贝叶斯估计量d * (X ) 就是贝叶斯风险 R (d ) 达到最小的决策函数。 注意,贝叶斯估计量依赖于先验分布π θ ，即对于不 ( ) 同的 ， 的贝叶斯估计量是不同的，在常用损失函数 π θ