基于时空分析的中国股市与世界主要股市的传导研究论文.pdfVIP

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2017-08-31 发布于安徽
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基于时空分析的中国股市与世界主要股市的传导研究论文.pdf

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理论·方法与案例基于时空分析的中国股市与世界主要股市的传导研究基于时空分析的中国股市与世界主要股市的传导研究朱曼玲，惠晓峰，李小兵 (哈尔滨工业大学经济管理学院，黑龙江哈尔滨150001) 摘要：本文对20cr7—2008年我国股市和世界主要国家股市之间的影响和传导进行研究，首先将股市收益率分解，根据空间距离规则，应用腐败指数和经济自由度建立空间权数。考虑到数据的时空属性，本文将我国与其他国家的股市进行时空分析，结果表明，我国股市对美国股市有直接影响，对其他地区股市的影响是通过美国传递到其他国家和地区的。关键词：时空分析；收益率分解；股市传导中图分类号：F224文献标识码：A 文章编号：2008(X)048 Basedon onTransmissionofChineseand Space—timeAnalysis World Markets Majori坶Stock ZHU Man—ling，HUIXiao—feng，LIXiao—bing (＆‰Z矿＆D，lo，廊s口以讹，嘲曾榭眦，舶r6i，l胁￡扛蹴矿死以∞嘶，^kr6in15000l，孤i∞) studiedtm璐Illission0fChine解stockrnarket粕dwodd stockmarketsf而m Abst眦t：This paper other眦jority January t0 ofallwewilldis勰semble l，200r7 8，2007．Fi瑙t opened FebmaIy yield．neya陀yesterday’sclose—todayyield 舳d on today叩ened—todaycL够ingpriceyield．Basesp即edi$啪t邢les。thispaperus船co咖ptionindex(CPI)粕d eco肿IIlic№edom build about charactersofstock index(E兀)tospaceweigIls．second，山in“ngspatial粕dtemporal of other about resuh index doa Chim粕dc叫ntries粕d stockmd【ets．Theshows data，wesp耻e—time蚰alysis regions thatChi驰sestock叫畦et tIleU．S．stockmarket．Butforo山erc叫mriesand of c粕directly胡＆t re舀ons，theimpact tlleChine∞stockmarketis theUnitedStatesto咖sfbr． tlImugh marketstra璐mission Key dis酗semble；stock w伽‘凼：sp∞e—time蛐alysis；yield 一、引言析