无严格互补松驰条件序列线性方程组新算法.pdfVIP

维普资讯 ■■■●●●●●—■■■■■■—■■■■■■■●■_ 数学物理学报 无严格互补松驰条件的序列线性方程组新算法 高 自友 任华玲 贺国平 (北方交通大学 北京l00044； 山东科技大学 泰安271019) 摘要：该文通过构造特殊形式的有效集来逼近KKT点处的有效集，给出了一个任意初始点下的 序列线性方程组新算法，并证明了该算法在没有严格互补松驰条件的情况下具有全局收敛性和 一 步超线性收敛性． 关键词：非线性规划；序列线性方程组算法；严格互补松弛；全局收敛性；超线性收敛性． MR(2000)主题分类：90C33；65K10 中图分类号：O221 文献标识码：A 文章编号：1003—3998(2004)03—275—10 本文考虑形式如下的一般的非线性约束优化问题(NLP) (NLP) min 厂(z) S．t． g(z)≤0， J∈I， g(z)一0， J∈L， 其中z一(z1，…，z)∈R，f：R一R，g：R一R(∈ UL)，I一{1，…，}，L一{+1，…， +户}． 我们知道序列二次规划(SQP)算法是解决这一问题的最有效方法之一，一直以来得到 很大的重视([9，10，15，163)．对这类算法的研究已经很多([1—5，7，1O，ll，16，17-1)，理论也 趋于成熟．比如，为了克服Maratos效应，获得超线性收敛性，绝大部分成果需要对问题作一 个很难验证的严格互补性假设[1—5]，而Bonnans和Launay(1995)，Facchinei(1997)已 先后研究了无严格互补松弛条件的超线性收敛算法，这是一个很大的进步． 序列线性方程组(SSLE)算法是近年来发展起来的一类新算法 ([8，9，12，15，18，19， 2o3)，该算法的基本思想是：将序列二次规划方法中的一个或多个二次子规划用一个或多个 具有相同系数矩阵的线性方程组来取代，在保持算法具有快速收敛性质的同时，能充分利用 求解线性方程组的一些优点，寻求求解非线性优化问题的新算法．这个算法是在 1994最初 由Gao等([8，183)在文献 [5，6]的基础上提出的．自此以后，在这一方面取得了许多成果． 1997年，Gao等([9])利用一个罚函数把这个算法推广到求解同时带有等式和不等式约束 的问题，数值例子表明该算法非常有效．2000年，在文献 [6，9]的基础上，Qi等([19])利用 KKT条件的非光滑方程又给出了一个新型的SSIE算法．2001年，xu等([2O])在文献 [6， 9]的基础上也给出了一个新的SSLE算法．但是，所有上面这些算法都要求初始点是可行 的，这对于非线性约束的NLP问题是很费时的．1997年，Gao等([12])利用e一有效集和一 收稿 日期：2002—04—23；修订 日期：2003—01—15 Email；hualingren@163．com ·基金项 目：国家杰出青年科学基金(7O225OO5)和教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划 (2001)项 目 维普资讯 276 数 学 物 理 学 报 Vo1．24A 个特殊效益函数首次给出了一个任意初始点的SSLE算法．2001年，Xu等(-[15])在文献 [8，9]的基础上又给出了一个非单调搜索的任意初始点的SSIE算法．然而，这些结果在每 次迭代中都必须求解三个以上的线性方程组，而且，多数都需要一个很强的假设——严格互 补性条件来得到算法的超线性收敛性．那么，我们能不能寻找一些方法来进一步降低SSLE 算法的计算复杂性，甚至更进一步去掉严格互补性假设这个条件呢?回答是肯定的，这也正 是本文要讨论的问题． Facch