动态计量方法在宏观经济学中应用_2011年度诺贝尔经济学奖获得者学术成就评述.pdfVIP

· · 诺贝尔经济学奖专题 动态计量方法在宏观经济学中的应用＊ ——— 年度诺贝尔经济学奖获得者学术成就评述 ２０１１ 郭 路 刘霞辉 　 　 ： ， 内容提要 年度诺贝尔经济学奖授予了美国经济学家萨金特和西姆斯 以表彰他们在动 ２０１１ 。 、 态计量经济学和货币政策方面做出的杰出贡献 本文偏重于总结获奖者在方法论 计量思想方面 ， ， ， 。 的研究 并延伸到应用评述 同时 总结获奖成就对中国经济学研究以及经济决策的借鉴意义 ： 关键词 诺贝尔经济学奖 动态计量经济学 萨金特 西姆斯 　 　 　 （ ） （ ”， ， 萨金特 ＴｈｏｍａｓＳａｒ ｅｎｔ 和西姆斯 Ｃｈｒｉｓｔｏ 批判 在动态随机的环境中 经济人会根据变化的 　　 　 ｇ － ） ， 。 分享 年度诺贝尔经济学奖 可以认 经济环境随时调整自身的参数 这样摆在计量经济 ｈｅｒＳｉｍｓ ２０１１ ｐ 　 。 为是对新古典宏观经济学动态建模的肯定 但萨金 学家面前的问题就是如何使用随机性的数据来体现 、 、 “ 。 ， 特 西姆斯与卢卡斯 普雷斯科特的所谓 纯粹理论 理性预期思想 代表动态分析的时间序列分析中 ”（ ） ， （ ） ， 家 ＰｕｒｉｓｔｏｆＴｈｅｏｒ 有所不同 他们更重视实证 对一个 ＡＲ 自回归 过程的估计 可以转化为一个 　 　 ｙ 与理论的结合， 无限期随机项的 （ ） 。 更强调从数据出发对经济理论进行 ＭＡ 移动平均 过程 这样就可以 ， 。 验证 这些思想一直贯穿在他们的研究之中 本文 利用代表经济随机性的误差项对真实经济参数进行 、 。 。 侧重总结他们在方法论 计量思想方面的研究 估计了 最早把理性预期加入计量经济学的思想可 （ ） ， 以体现在萨金特 １９７１ 的工作中 萨金特在计量检 、 一 萨金特的动态计量经济学思想与方法 。