分整模型在商品价格预测中应用.pdfVIP

第 卷第 期 系 统 工 程 学 报 5 $ [\5}[$ $ 年 月 $((( 7 {|g/}.~|0X!Xd2X}#1}/1}# {p_$((( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 分整模型在商品价格预测中的应用! $ 刘 波 范贻昌 刘嘉火昆 # # 天津大学管理学院 天津 天津大学理学院 天津 % # ’((()$* $ # ’((()$+ 摘要 首先介绍了时间序列分析中的一个新领域 长记忆分整模型 分析了该模型与传统时间 , -- % +# ./012. 序列模型相比较所体现出的优越性 及其参数估计和预测方法 本文所给出的分整模型不仅反映了传统时间 # 序列模型所不能反映的时间序列长记忆性 而且解决了利用传统方法预测商品价格中的过度参数化问题 从 # # 而显著提高了商品价格预测的可靠性 文章还给出了实际案例分析 关键词 长记忆性 分整模型 商品价格预测 , * * 分类号,(3’ 文献标识码, 文章编号,(((45)6%$(((+($4(’4(7 0 . 89:;=?;@ABACDEFGHD IAJ:=B@9:K?:CAK:?;L@BMAC?AIIAJ@N $ # T # T OGP QA FDR S?9;BM OGP U;VWB % # # ’((()$* XYZ[[\[]2^_^‘aba_c de^_fe_g_ehaijeck de^_fe_ $ # # ’((()$+ XYZ[[\[]XYea_Yaj de^_fe_g_ehaijeck de^_fe_ , # DlL@K;?@d[ma‘e_necZcZae_ci[opYce[_[]./012. b[oa\ ^_an mi^_YZ[]debaXa4 # ieaj._^\kjejcZaq^qai^_^\krajcZa^oh^_c^‘a[]./012. b[oa\[haicZaci^oece[_^\ceba jaie