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第 卷 第 期 工 程 数 学 学 报 从 〕 ·
年 月
文章编号 一 一
股票价格遵循指数 一 过程 的最大值期权定价
,
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闯海峰 ‘ 刘三 阳“ 李文强
一 河南师范大学数学 与信息科学学院, 河南新乡
一
西安 子 技大 用数学 , 西安
电 科 学应 系
。
摘 要 讨论 了股票价格过程遵循指数 一 过程 的变异期权定价 问题 利用 定理 获得 了指
。
一
数 过程模型的唯一等价鞍测度 利用期权定价 的鞍方法 , 得到 了离散 时间最大值期权和虹
式期权 的定价 公式。
关健词 期权定价 一 模型 变异期权 一 过程 虹式期权
分类号 中图分类号 文献标识示码
引言
。
未定权 益 的定价是现代金融数学研究的核心 问题之一
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