数值分析12积分方程数值解.pptVIP

* 积分方程数值解 初等变分原理 最速下降法 共轭梯度法 《数值分析》 12 ——积分方程数值解—— 未知函数y(x)满足如下积分方程 取正整数n,令h = 1/ n,xj = jh (j = 0,1,···,n)。记yj = y(xj)。得 例如，取n=2，有x0=0，x1=1/2，x2=1，设 2/18 得三阶线性方程组 3/18 设x, y∈R n, 记 ( x , y) = xT y ( x, y ) = ( y, x ); ( tx, y ) = t ( x, y); ( x+ y, z ) = ( x, z ) + ( y, z ); ( x, x) ≥ 0, 且( x, x) = 0 ? x = 0; I 方程组问题: Ax = b II 极值问题: 设A是n阶对称阵 ( Ax, y ) = ( x, Ay ) ; ( Ax，x ) ≥0, 且( Ax, x) = 0 ? x = 0 4/18 —— 初等变分原理 —— 定理4.10 设A =( aij )n×n为实对称正定矩阵, b , x∈R n, 则 x 使二次函数 取极小值 ? x 是线性方程组 Ax = b的解。 证明: u 是方程组 Ax = b 的解 ? Au – b=0. 任意x∈R n,令y = x – u ? (Ay, y)≥ 0 5/18 设u使 f(x) 取极小值. 任取非零 x∈R n,任意 t∈R 令g(t) = f( u + tx), 当t=0时, g(0)= f(u)达到极小值, 所以 g’(0) =0 ,即 ( Au – b , x ) = 0 ? Au – b = 0 所以, u 是方程组 Ax = b 的解. 618 ——最速下降法—— 从初值点x(0) 出发,以负梯度方向 r 为搜索方向 在 x处,梯度方向是 f(x) 增长最快方向 负梯度方向是 f(x) 下降最快方向 梯度: ?f = gradf(x) =[ fx1, fx2, ····, fxn ]T 选择步长t1,得x(1) = x(0) + t1r,求函数f(x)极小值 ?f = Ax – b 7/18 方向l : l = [ v1, v2 ,···, vn ]T , g(t) = f( x + t l ) 方向导数: g’(0) = fx1v1+ fx2v2+ ····,+fxn vn l 与?f 方向一致时, 方向导数取得正最大值 ?f 是 f(x) 增长最快方向 – ?f 是 f(x) 下降最快方向 其中, || l || = 1, x = [x1, x2 ,···, xn ]T l 与 ?f 方向相反时, 方向导数取得负最小值 8/18 分别取 l = e1, e2, ···, en (单位矩阵I的列向量), g’(0) = fx1v1+ fx2v2+ ····,+fxn vn g’(0)=( Ax – b ,l ) 最速下降方向: r = –?f = b – Ax ?f =Ax – b n个方向的方向导数按次序排列成梯度?f 9/18 解得,步长 t0 = ( r0 , r0) / (Ar0 , r0) 为了选取最佳步长 t0 ，令 取初值点 x(0), 取负梯度方向 r0 = b – A x(0) 求点: x(1) = x(0) + t0r0 使得 记 10/18 解对称正定方程组Ax = b 的最速下降算法: 第一步: 取初值 x(0)∈R(n) , ?0,计算 r0 = b – Ax(0) , k ? 0; 第二步: 计算 tk = (rk ,rk ) / (Ark , rk) x(k+1) = x(k) + tk rk ; rk+1 = b – Ax(k+1) ; 第三步: k ? k+ 1, 如果 ||rk|| ≥ ?,转第二步; 否则,输出: x(k) , 结束. 11/18 —— 共轭梯度法 —— A是n阶对称正定矩阵,非零向量 p1, p2∈Rn (Ap1, p2)=0 n个向量 p1, p2 ,···, pm 共轭概念: (Api , pj )=0 (i≠j; i, j = 1,2,···,m ) 非零向量p1, p2 ,···, pm ∈Rn p1, p2 ,···, pm 关于A共轭 ? p1, p2 ,···, pm 线性无关 两个向量 p1, p2 共轭: 12/18 定理4.12 A是n阶对称正定矩阵, p1, p2 ,···, pn是关于A共轭的向量组, 任取 x(0)∈Rn ,