某个单点值给定Copula最优界不可交换性度量.pdfVIP

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2017-08-31 发布于安徽
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J. Sys. Sci. Math. Scis. 28(7) (2008, 7), 886–896 Copula ( 063000) ( 050016) ( 063000) Copula() 4 Copula, Copula 4 Copula,3 LP kp = 3p+1 (p + 1) p+2 , 4 k1 = 27 k2 = 81 2 MR(2000) 60E15 1 Æ (X, Y ) H (x, y), F (x) G(y), (x, y) ∈ R2 H (x, y) = H (y, x), (X, Y ) () H (x, y) = H (y, x), (X, Y ) (X, Y ) (Copula) C (u, v), (u, v) ∈ I 2 , I = [0, 1], H (x, y) = C (F (x), G(y)), (X, Y ) Æ F (x) G(y) H (x, y) = H (y, x) C (u, v) = C (v, u). [1] [2] C (u, v) C (v, u) L∞ 2005-12-12, 2007-04-17. 7 Copula 887 δXY = δC = 3 sup |C (u, v) − C (v, u)| u,v ∈I 3 δC 1 Æ Copula “ M ”[3] CU (u, v) = M (4, {[0, θ], [θ, a], [a, a + b − θ], [a + b − θ, 1]}, (1, 3, 2, 4), 1) CL (u, v) = M (4, {[0, a − θ], [a − θ, a], [a, 1 − b + θ], [1 − b + θ, 1]}, (4, 2, 3, 1), −1) Æ Copula 3 LP Copula Blomqvist’s β : β = βX,Y = P [(X − x)(Y − y) 0] − P [(X − x)(Y − y) 0], x y X Y X Y H , F G, C , F (x) = G(y) = 1 , β = 4H (x, y) − 1 = 4C ( 1 , 1 ) − 1. 2 2 2 Blomqvist’s β Copula I 2 ( 1 , 1 ) β 2 2 Kendall’s τ Spe