交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要.docVIP

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要 2009年6月30日送出日期：§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 §4 管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10 §5 托管人报告 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报表（未经审计） 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 13 6.4 报表附注 14 §7 投资组合报告 16 7.1 期末基金资产组合情况 16 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 17 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 18 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 20 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 20 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 20 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 21 7.9 投资组合报告附注 21 §8 基金份额持有人信息 21 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 21 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 22 §9 开放式基金份额变动 22 §10 重大事件揭示 22 10.1基金份额持有人大会决议 22 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 22 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 22 10.4 基金投资策略的改变 22 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 22 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 22 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 23 10.8 其他重大事件 23 §11 影响投资者决策的其他重要信息 23 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银稳健配置混合 交易代码 519690 前端交易代码 519690 后端交易代码 519691 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月14日 报告期末基金份额总额 5,086,434,057.59份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。 业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数 风险收