GLM广义线性模型推导与应用.pdfVIP

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2017-08-30 发布于安徽
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GLM广义线性模型推导与应用.pdf

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广义线性模型GLM 线性回归模型 • 古典的线性回归模型： Y X  • 为随机误差项，一般假设为零均值、方差同为 2  为、且相互独立的正态随机向量。 • u 为因变量均值，一般解释为响应变量线性和的形式： u X  •  为待估的线性组合参数 • 目标函数：即估计参数的目标，或是偏差最小，或是无偏最小方差等等，在此一般采用的是最小二乘和极大似然。  X  • 最小二乘：即使得因变量的真值y与拟合值间距离最小。 • 矩阵求导基本公式： dY T Y AX  A dX dY Y XA  A dX T dY Y X A  A dX 2 T T T T T T T y X  (y X ) (y X ) y y y X   X y  X X   • 对求导得到： X T y X T y X T X  X T X  2(X T y X T X ） • 使之为零便可到最小二乘估计：   (X T X )1X T y • 极大似然 • 对于单个的因变量y x  x  ...x   i i1 1 i 2 2 ip p i • 都是同方差的正态随机变量，因此可以容易的得到整体的对数似然函数：  n 2 n 1 y i y i 2 l(, ) n ln  ln 2  ( ) 2 2 i 1  n  (y y )2 • 显然想要最大化似然值，只需最小化 i i i 1 • 即可，这也正是前面最小二乘中的距离，故此处极大似然