商业银行个人客户信用卡风险管理研究——以中国建设银行烟台分行为例.pdf

摘 要 信用卡产业在我国起步时间较短，但其业务却飞速发展，已逐渐成为商业 银行的重要利润增长点。随着我国金融开放程序化与规范化进程加快，我国商 业银行信用卡业务在得到快速发展的同时也存在诸多不足。针对上述问题，为 保证我国商业银行能快速适应开放环境下的可持续发展，有必要开拓信用卡风 险控制的新方法。尤其是在发卡环节，商业银行普遍面临着以下矛盾：一方面 是由信用卡申请者数量增加所可能带来的利润增长，另一方面不存在较好的风 险评价技术所带来的坏账损失。商业银行若想获取相应利润，就必须加强信用 卡风险管理，寻求兼顾成本和与效率且具有相应精度的风险识别方法。本文基 于Logistic回归分析建立起个人信用风险评价模型，提供了一种有效的信用审 核风险评价方法，在对美国的经验借鉴与实证基础上，提出合理与具有针对性 的建议。 首要部分主要介绍我国信用卡的相关概念，对信用卡的起源及特点、业务 运作模式、业务发展动因与风险分类进行描述，作为下一步分析的基础。 第二部分介绍了我国商业银行信用卡风险控制现状，借鉴美国信用卡产业 发展情况，从中找到适用于我国信用卡产业的发展策略。 第三部分介绍信用卡的整体风险管理，对内外部管理环境与整体风险管理 流程做详细介绍，在此基础上形成我国信用卡风险管理的整体框架。 第四部分针对风险管理领域内诸多使用的信用评价模型，基于评价信用卡 申请人信用级别方面的优势与可行性，选择Logistic回归模型并通过实证分析 检验模型的有效性，最后对实证结果进行解释。 第五部分为改进我国商业银行信用卡风险管理的建议。 第六部分为结论，总结全文内容并指出需要进一步完善的方面。 关键词：信用卡；风险管理；Logistic模型；商业银行 Abstract Creditcard has business these asanew of developedyears profitgrowthpoint commercialbanks．AsChina’Sfinancial and of 1iberalizationstandardization procedures commercialbanksand creditcardbusiness speedingup，China’S foreign bodieswillfacefierce competition．Inaddition，China’Scommercialbanksoncredit risk have asnot bankrisk managementmanyinadequacies，such perfectissuing andcreditrisk managementsystem assessment backward．Into techniques response these ensurean environmentto problems，to open quicklytothesustainable adapt commercialbanksneedto new development，China’S a methodofcreditrisk de