同单调相依结构下的多元生命模型.pdfVIP

耵098620 {_士研究生学位论立 新疆史学 on lifeMefielRas：d 论文题一(外立)：Multi，aviab；e CoEl017toRic 研究生姓名·杨蕾 学科、÷。业： 运筹学与控铂论 学盘挺昌0：理学硕士 研咒方同： 数理金融0保险精茸 导师姓名职称． 吴黎军教授 讫1答辩日靴 妊 月 口 字_L!援于日期 年 月 H 摘要 同单调相依结构下的多元生命模型 摘 要 在寿险精算实务中研究多生命寿险保单问题时，往往假设各个生命的剩余 寿命随机变量之间是相互独立的，由此得到多元生命函数及多元生命寿险保单 的寿险趸缴纯保费和生存年金趸缴纯保费。但这一独立性假设与实际情况相距 甚远，事实上，受某些相同因素的影响的生命之间总是存在一定的正相依性 的． 汪荣明，杨亚松f?1证明了满足同单调相依结构的二维随机向量在相关序意 义下是最强的正相依结构，由此研究了二元生命模型的多元生命函数问题， 在实际的精算实务中，二元生命模型适用范围有一定的局限性，不能完全满足 精算工作的需求．正是基于这一缺陷，本文将此模型推广到n维，即讨论多元生命 模型在同单调结构下的多元生命函数，得到模型的精算现值，并研究了在相依结 构下两类多元生命模型的随机界问题． 本文主要得到了以下四个结论： 一证明了在给定边际分布的n维随机向量中，同单调相依结构仍是在相关 序意义下最强的正相依结构．也就是说当随机向量．君和P有相同的边际分布时， 若P≤。戈时，则随机向量贾同单调． 二在假设多个生命的剩余寿命随机变量贾是同单调的条件下，得到了联合 生命状态江122…z。)的多元生命函数及死亡力函数为： t啦!∞q。=IIla,X{tq：r1，￡％2，·一，tqz。) 最后生存者状态(可瓦瓦)的多元生命函数及死亡力函数为： t钲面F石=min{tq=l，tqz2，…，￡％。) 一T一 摘要 并证明了单个生命的剩余寿命随机变量丁慨)和多个生命的剩余寿命随机变 量TCxlx2…％)，T(瓦瓦=奄i)之间的同单调性． 三在得到同单调相依结构下多重生命模型的多元函数的基础上，给出了多 元生命模型死亡年末给付的趸缴纯保费和离散情形的生存年金精算现值． 四主要给出了两类多元生命模型在相依条件下的随机上界和随机下界． 铲扛1…‰)S矗p◇l…暑仆)S#?钕…‰)≤tr扛l…奴) 2讳(茗F=_)≤以T上@i_寿·瓦)≤．tr(i卜·刁磊)≤“丁”(zF·面：) 关键字：正相依，负相依，同单调，相关序，随机序，生存分布。 一Ⅱ一 Abstract MultivariablelifeModelBasedOn ComonotonicStructure Dependence Abstract Inlifeh姆urance morethanonelifea阳involvedare practice．when they oftenassumedtobe this