信贷业务中客户经理与银行的演化博弈分析.docVIP

信贷业务中客户经理与银行的策略互动分析 张 三 （单位名称，福建 福州 350007） 摘要：客户经理是银行与客户关系的代表，在有限理性的前提下，应用演化博弈理论对信贷业务中客户经理违规策略选择和银行强监控策略选择的互动进行分析，发现此博弈没有演化稳定策略的结论。 关键词：演化博弈；客户经理；信贷；演化稳定策略 中图分类号：F830.51 文献标识码：A 文章编号：123（2014）01- Analysis of Strategy Interaction in Credit Business between Customer Manager and Bank ZHANG Shan （Fujian Chuanzheng Communications College,350007,China） Abstract: Customer manager is the representative of relationship between banks and their customers. Considering that the customer manager and the bank are bounded rationality, we analyze the policy of the bank and the customer manager in credit by using evolutionary game theory. The results show that there is no ESS. However, when we reduce customer manager’s expectation on bank’s strong monitoring and threshold value of bank’s strong control through rational system and prompting mechanism, we could stop customer manager’s violation at a low level of monitoring. Key words: evolutionary game; customer manager; credit; evolutionary stable strategy 客户经理是商业银行为了达到开拓市场、争取客户、规避风险、实现利润最大化而为客户提供全方位金融服务的专职人员。客户经理的职责一般包括：管理客户贷款，包括贷前审查以及贷后跟踪、回收等；负责所服务客户的存款；负责客户的外汇业务；推介金融产品和提供理财咨询服务。商业银行客户经理制最早产生于20世纪80年代初西方经济发达国家。在我国，由于银行业一度被少数大银行垄断，客户经理制度发展相对比较缓慢。随着金融制度的改革，出现了大量新兴的银行机构，银行业竞争加剧，传统的模式不再适应客户的需求。因此，20世纪90年代末各家商业银行纷纷实行客户经理制度。 值得注意的，客户经理也是解决银行与客户间信息不对称的重要手段。比如，在信贷关系中，客户对自身经营状况的了解比银行更清楚，而银行不可能掌握客户的全部真实信息。而实行“一对一”服务的客户经理则可以更加全面、真实的了解客户的各种信息。但是，随着客户经理制的实施，又产生了新的委托代理问题。客户经理在与客户开展业务时代表的是银行，在与银行内其他部门开展业务时代表的是客户，存在着典型的信息非对称。在我国，客户经理制度发展历史不算长，其应用过程中出现的道德风险问题是当前商业银行面临的重大挑战之一。学者对此问题进行了一定的研究：罗怀中（2006）认为，客户经理在一定程度上垄断了客户的信息情况和金融资源，银行依赖于从客户经理那里获得信息。在当前激烈和约束机制不够完善的情况下，客户经理有机会利用自己所掌握私人信息的优势，采取一些不能验证的行动，特别是当客户经理拥有部分业务审查权和决策权时。卿放、熊燕(2005)认为，在信息不对称条件下改革银行客户经理制度的要点是建立标准的客户经理业务流程、统一的客户信息管理系统 。赵延昇樊厚，即客户经理违规操作期望收益大于成本，客户有违规的心理动机。相对于收益，银行更重视资产安全性，主观上对违规客户无法还款概率的心里预期较大，所以有，即银行强监控期望收益大于成本，银行对客户经理的违规不会坐视不理。 二、演化稳定性分析 客户经理违规操作的期望收益、尽职操作的期望收益、平均期望收益、复制动态方程分别为： 根据雅可比矩阵局部稳定性分析法， 图1. 1978-2012年国内民办高等教育研究文献时间分布图 对5个均衡点进行稳定性分析，结果如表1。 表2-1 2000-2011年江西省GDP和R