基于RBF神经网络的汇率预测研究.pdfVIP

基于RBF神经网络的 正●一一 口 叶银龙 一 、 引言 峰 (2002)采 用 神 经 网建 立 了基 模 型 ，从两 方面 来 共 同预测 人 民 汇 率 作 为宏 观 经 济 中 的一 于 结 构 变量 的神 经 网络 汇 率 预 币汇率走势。 个 十 分重要 的经 济 变量 ，对 于 国 测模 型。谢 赤 (2008)采 用 同质 神 二 、径 向基 函数 (RBF)神 经 内国际经济 的影 响都是相 当重 经 网络模 型 、异质神经 网络模 型 网络 要 的。 自2005年 7月人 民币汇 和神 经 网络组合模 型对人 民币 RBF神经 网络 (RadialBa— 率改革 以来 ，人 民币名义汇率改 汇率进行预测 ，并得 出神经 网络 sisFunction NeuralNetwork) 变 了 1995年 以来 的超稳 定状 组合模 型能更好地 进行汇率预 是一种较 强 的学 习系统 ，具有复 态 ，呈 现 稳步 升 值 ，这不仅 对 国 测 的结 论 。 杂 的非线性处理 能力。它是一种 际经 济 贸易产生 重要 影 响 ，而且 这 些研 究主 要采 用 BP神 新颖有效 的前馈 式神经 网络 ，它 也给本 国的资本 市场 、实体经 济 经 网络 、遗传算法神经 网络或神 具有最佳逼近和全局最优 的性 及微观个体 带来 巨大变化。在 当 经 网络组合模 型对 人 民币汇率 能 ，因此 广泛 应用 于模 式判别 、 前复杂 的经济环境 下 ，人 民币汇 走势进行预测建模 ，模 型 的变量 函数逼近 、信 号处理 、系统建模 率 的变动趋 势非常受人关注 ，一 大都选择较 少 的宏 观经济变量 和控制等众 多领域 。 直 以来 ，许 多学者也在利用各种 或人 民币对某一 国的汇率 时 间 1．RBF神 经 网络 的结构 方法对其进 行研 究和预测。研 究 序 列 ，而针 对 一篮 子 货币进行神 RBF神经 网络结构是一种 结果表 明，汇率系统是一个相 当 经 网络 建模 的研 究很 少 。考虑 到 三 层 前馈 网络 ：第 一层 为输 入 复杂的非线性系统 ，传统 的汇率 这一点，本文在讨论汇率决定理 层 ，由感 知 单 元 组成 ，它们 将 网 预测方法并不能很好地解 决非 论 的基础上 ，综合 引入 了汇率基 络与外界环境连接起来 ；第二层 线性建模 问题。本文将构建人工 本模 型 中众 多相 关 的宏观经济 为隐含层 ，它 的作用是从输入 空 神经 网络模 型 ，来预测人 民币汇 变量来建立第一个 网络模 型 ，然 间到隐层空 间之 间进行 非线性 率 的短期变动趋 势。 后 以一 篮 子货 币为变量 ，以统计 变换 ，具 有较 高 的维数 第三层 神 经 网络 是 由大 量 的、简 单 技 术 分 析 角度 建 立 第 二个 网络 为输 出层 ，它 是 线性 的 ，对 输 入 的神 经 元广 泛 地 相 互联 结而 形 权值修 改 成 的复杂 网络 系统 ，是 一个高度 复杂 的非线性系统 。它具有大规 模 并行处理 、容错性 、自组织和 自适应 能力 以及联 想功能等特 点 ，应用于汇率预测 时 ，能更充 分地 反映出汇率波动 的非线性 和 时变1生。 运用神经 网络预测汇率 的 研 究有很 多 ，国内利用该方法预 测汇率 的研 究主要有 ：杨断和 马 洪波 (1999)用神经 网络预 测 马 克 ／美元汇率 ，研 究结果证 明神