史培腾——蒙特卡洛方法 - 系统科学人.docVIP

蒙特卡洛方法 管理科学 史培腾 201011231808 蒙特卡洛是一种以概率统计为思想的数值计算方法，通过计算机产生各种随机事件，来解决问题。 在20世纪40年代，Von Neumann，Ulam和Metropolis 一、蒙特卡洛的基本原理： 蒙特卡洛方法的思想主要分为两类： 一种是求解的问题本身具有随机性，通过计算机直接模拟这种随机过程【2】。例如，在进行风险的评估分析时，已知风险发生的概率分布，可以通过计算机生成符合该种分布的随机事件，进行模拟，最后得到可能的收益和风险，从而对项目进行评估。（【2】来源:维基百科，例子是自己举的） 另一种思想是将待求解的问题转化为概率分布的问题。通过投点的方法计算圆周率，通过撒点计算不规则立体形状的体积，都是通过将问题转化为点落在待求区域的概率从而解决问题。 蒙特卡洛方法是一种不确定性的方法，因此，在使用蒙特卡洛方法求解问题时，必须对问题进行多次求解，求得平均值。 二、蒙特卡洛方法求解问题的基本步骤： 构建数学模型，明确问题的随机事件 通过计算机模拟需要的概率分布 通过统计得到所需数字特征，求得实际问题的解 多次求解，取均值 三、蒙特卡洛方法解决的常见数学问题： 使用蒙特卡洛计算定积分 求解偏微分方程 寻找最优解——蒙特卡洛优化算法——模拟退火算法， 四、蒙特卡洛方法计算圆周率 在，的范围内均匀撒点，记为m，计算落在半径为1的圆内的点的个数，记为n。则圆与正方形的面积之比为，从而得到。 此次，一共计算了500次，由图2可知，每次得到的结果在3.1415上下波动，得到的圆周率平均值为3.141599164，圆周率的准确值为3.1415926，可见，较为准确地估计出了圆周率的大小。 图1.撒点示意图 图2.每次计算得到圆周率 蒙特卡洛方法在其他问题中的应用 蒙特卡洛方法在很多问题中都有广泛的应用，项目管理中的项目风险评估，计算物理中的粒子运输计算等，在这里，以接触到的数学建模题为例，介绍蒙特卡洛在石油工业中储油罐罐容定标问题中的应用。 储油罐罐容定标 一、问题背景： 通常加油站都有几个储存燃油的地下储油罐，并有与之配套的“油位计量管理系统”，通过油位计得到油罐内油位高度，从而得到此时油罐中的油量。 储油罐由两部分组成，主体为圆柱体，两端为球冠体，油罐的具体参数如图1所示。通过油位探针现实的油位高度可以通过积分较为容易地得到油罐中油量的准确值。但是许多储油罐在使用一段时间后，由于地基变形等原因，油罐的位置会稍微纵向倾斜和横向偏转等变化，如图2和图3所示。（问题背景来源于2010全国大学生数学建模竞赛试题题目） 当油罐发生偏转后，油面与罐底底面不再平行，不能再按照原来的方法根据油位高度计算出油罐中的储油量，油罐的罐容表将会发生改变，计算变位后的油位计不同高度下对应的储油量，即新的罐容表。 油罐正面示意图 发生偏转前： 发生纵向倾斜变位前，油罐中的油面与油罐底面平行，可以根据油浮子显示的油位高度通过积分较为容易地得到油罐中油量的准确值。 发生纵向偏转后，偏转角为： 发生纵向倾斜变位后，油面与底面不平行，通过积分计算较为繁琐。 油罐侧面示意图： 横向偏转角度为，发生横向偏转后，油罐显示的高度为浮标到罐底的相对高度。 二、问题分析 油罐由两部分组成，主体的圆柱体和两端的球冠体，并且油罐发生了偏转。此时如果通过积分计算将会非常繁琐，因此，可以建立相对于油罐的坐标系，用油罐的方程和油面的方程作为约束条件，得到实际储油量的约束空间，使用蒙特卡洛方法，在空间中大量撒点，得到约束空间的体积，从而得到实际油量。在坐标变换后，油罐的圆柱体和球冠体的方程较容易写出，解决问题的关键在于写出坐标变换后的油面方程。 三、模型建立 1.建立相对于油罐的坐标系 以变位后的油罐的中心为原点，以油罐圆柱体的中心线为X轴的方向，以油罐的油位探针方向为Y轴的方向，XY平面与油罐地面平行，以和XY平面垂直的方向为Z轴的方向，建立空间直角坐标系。 2.空间约束方程 曲面分为三部分：左右边球冠体的表面，中间圆柱体的表面。 球冠体： 设球冠体的半径为R，则，得到 所以左球冠体的球心坐标为：（5-13/8，0，0）即（27/8，0，0）。 得到球冠体的约束方程为： 圆柱体的约束方程为： 由于该坐标系相对于水平面存在偏转，油面所在的平面的方程为 油面所在的平面到原点的距离为： 由此得到油面所在的平面的方程： 得到油面的约束方程为： 油量所在的约束空间为： 三、模型求解 通过向，，的空间撒点，计算落入约束空间中的点的数量n，则所估计的油量为：90*n/m。 设，高度H=1.7m，共撒点100000，计算500次，撒点后的侧面与正面示意