单目标机会约束规划逼近问题的稳定性分析.pdfVIP

第30卷第 1期 重庆工商大学学报 (自然科学版) 2013年 1月 Vo1．3O NO．1 JChongqingTechnolBusinessUniv．(NatSciEd) Jan．2013 文章编号：1672—058X(2013)01—0010—06 单 目标机会约束规划逼近 问题的稳定性分析 王俊林 ，霍永亮 (1．重庆师范大学 数学学院，重庆 401331；2．重庆文理学院 数学与统计学院，重庆 永川 402160) 摘 要：对机会约束规划逼近 问题最优解集的上半收敛性进行了研究；在一定意义下，利用概率测度 的 收敛性 ，给出了逼近问题 目标 函数的连续收敛性 ，并通过上 图收敛理论 ，得到 了机会约束规划逼近 问题的最 优解集上半收敛于初始机会约束规划 问题的最优解集． 关键词 ：分布收敛 ；上半收敛 ；K一收敛 ；稳定性 ；上图收敛 中图分类号 ：O221．5 文献标志码 ：A 机会约束规划 由查纳斯 (A．Charnes)和库伯(W．W．Cooper)于 1959年提出，作为随机规划的一个分支， 当问题介入的随机变量个数较多时，决定区域和期望中的多重积分求法比较难，使得非线性规划的许多算 法失效，于是常利用某种逼近方法来求解随机规划问题 ]．由于概率的扰动性，这就产生了最优值与最优解 集在数量与性质方面的稳定性问题．为了研究逼近解更好地接近初始问题的解 ，近年来有许多学者以各种 形式构造机会约束规划 问题的最优解集、有效解集及弱有效解集的逼近方法．其中文献 [2]基于切平面的产 生及算法研究了非线性机会约束规划的最优解；文献 [3]以概率测度的某种收敛性分析随机规划问题逼近 最优解的稳定性，得到了逼近解的一些相关结论；文献[4，5]对随机规划逼近问题作了一些稳定性分析；文 献 [6]提出概率约束规划的概率 目标模型并以一种逼近算法求解，讨论了其算法的有效性；文献 [8，9]研究 了随机规划的上图收敛及方法等．关于机会约束规划问题逼近的稳定性方向，此处在文献 [3，7，12．14]的启 发下从单 目标机会约束规划问题最优值函数着手，以分布收敛、K一收敛、上图收敛、上半收敛等工具进一步 分析了问题的逼近解及其稳定性． 考虑如下单 目标机会约束规划模型： fminP( ，)≤0) ，、 ts．t． P(g(，)≤0，i=1，2，…，d)≥0， ∈D 其中，=( ， ，…， ) ∈R ，为定义在完备型概率空间(，F，P)上的m维连续随机向量，确定性约束集 DcR 是紧致的，B(R )表示R 中的Borel子集全体，P是定义在 (R )上的概率测度全体，厂：R ×R 一 R，g：R ×R 一 ，N为 自然数全体．问题(1)的可行集、最优解集分别为 Js。和P。． 设 { }为 的离散化随机变量序列，且随机变量序列按分布收敛于 ，记作 ，则问题 (1)的逼 近模型为： ，minP(f(，)≤0) {s【．t．e(gi(，)≤0，=1，2，…，d)≥口 (2) ∈ D 收稿 日期：2012—05—25：修画日期：2012—06—07． 作者简介：王俊林 (1980一)，男，重庆人，硕士研究生，从事随机最优化研究 第 1期 王俊林，等：单 目标机会约束规划逼近问题的稳定性分析 问题(2)的可行集和最优集分别记为S 和P． 设 。=P。～， =P。 ，则 {tx。；tx，n∈N}为P(R )中的概率测度族．记 H()={ ∈R ，)≤0} ()={M∈R ：g(，)≤0，i=1，2，…，d} 则有 P{ ，)≤0}=P{ ∈H()}= 。(H(x))