失能收入保险定价方法与研究.pdfVIP

摘要 摘 要 失能收入保险是一种健康保险，自面世以来，经过一个多世纪的发展， 它在欧洲和北美发展得较为完善，保险公司提供的失能收入保险种类繁多， 形式多样，不仅补偿了因病、因意外伤害而致残的不幸者的收入损失，保障 了他们失能后的生活水平，同时，在保持人们生活稳定、保持社会稳定、促 进经济发展等方面也起到了极大的作用。和国外相比，我国的健康保险刚刚 起步，甚或“没有真正的健康保险”。当然失能收入保险的发展也刚刚起步， 目前，国内的失能收入保险不仅种类极少，而且形式单一，绝大多数都是以 人寿保险的附加险出售的，且保障有限。我国是一个人口大国，劳动入口多， 并且在不断增长，劳动力多集中于劳动密集型产业。疾病、意外伤害时刻威 胁着人们的身体健康和家庭经济稳定。目前，在我国， 家庭成员因病或意外 伤害失能以后，除了少数能从保险公司或相关责任人处获得一定赔偿外，绝 大多数都只能由家庭自己承担损失，这可能给家庭带来致命伤害(特别是家 庭主要劳动力失能)，许多家庭因此穷困潦倒、支离破碎。因此，大力发展健 康保险，发展失能收入保险是很有必要的。可以预见，随着经济和社会的发 展，人们保险意识的提高，失能收入保险将会越来越受到人们的重视，需求 量也会越来越大。可见，它在我国有着巨大的市场潜力和良好的发展前景。 开发健康保险业务是保险公司创新经营、开拓市场的重要途径，而失能 收入保险作为四大健康保险(医疗费用保险、失能收入保险、重大疾病保险 和长期护理保险)的一种，在保险公司的创新经营、开拓我国健康保险市场 方面处于至关重要的地位。相对而言，失能收入保险在我国还是一个“新” 的险种，在其定性方面的文献有一些，但是关于其定价模型和方法方面的文 献和系统的研究还没有。因此，对失能收入保险产品的定价方法进行研究是 失能收入保险定价方法研究 必要的，这对失能收入保险产品乃至健康保险产品的开发都具有重要的理论 意义和实用价值。 本文在对失能收入保险的定义、保险责任和产品形态以及失能收入保险 定价的影响因素和定价模型等方面进行分析的基础上，根据国外现有的研究 成果和应用实践，将失能收入保险的定价方法归纳总结为三类方法：增量一 减量表方法、曼联方法和多状态方法。在方法的具体研究中，探讨了转移概 率和转移强度之间的关系，讨论了转移概率或转移强度的估计，并依此探讨 了失能收入保险的赔付概率，以及典型的失能收入保险产品的趸交纯保费的 计算。 ， 全文主要包括六个部分： 第一部分；失能收入保险的定义和产品形态。在这一部分，对失能收入 保险所属范畴做了分析论述，它属于健康保险；分析比较了国外文献和实践 中关于“失能”的定义，明确了失能收入保险的保险责任：仅包含“疾病” 或“意外伤害”引致的失能，而不包括由于生育和工伤等其他原因引致的失 能。结合国内有关文献关于失能收入保险的定义，将失能收入保险定义为： 在保险期内，当被保险人因疾病或意外伤害导致失能，不能获得正常收入或 正常收入减少时，为被保险人的收入损失提供经济补偿的健康保险。在明确 了失能收入保险的定义之后，对失能收入保险产品形态做了论述。 ． 第二部分：失能收入保险定价的影响因素及模型。作为定价方法研究的 基础，先对失能收入保险定价原理——收支平衡原理做了简要分析，然后从 转移概率和转移强度、失能发生率和失能起始率、利率、疾病发生率、康复 率和死亡率、退保率、等待期、失能持续时间、红利、费用以及统计数据等 11个方面对失能收入保险定价影响因素做了分析，并建立了失能收入保险定 价方法的模型——三状态模型，在后面讨论的失能收入保险定价的三类方法 都是基于这个模型。 第三部分：失能收入保险定价的增量一减量表方法。在这一部分，先论 述了增量一减量表的一般形式，定义了构成增量一减量表基础的三类方程： 流量方程、定位方程和综合方程，具体到失能收入保险，给出了失能收入保 险定价的双增量一减量表的构造方程，并对方程中的参数做了解释，并引用 2 摘要 了实证例子来说明增