变系数EV模型系数参数核估计的改进估计.pdfVIP

2010年 1月 重庆师范大学学报(自然科学版) Jan．2010 第27卷 第 1期 JournalofChongqingNormalUniversity(NaturalScience) V01．27 No．1 DOI：10．3969／J．ISSN．1672—6693．2010．O1．010 变系数 EV模型系数参数核估计的改进估计 李泽华 ，吴小腊 ，刘万荣。 (1．华南农业大学 理学院，广州510642；2．华南农业大学 珠江学院，广州 510900； 3．湖南师范大学 数学与计算机科学学院，长沙 410081) 摘要：对变系数EV模型的估计 问题进行深入研究，利用核函数法和广义最小二乘法运用类似于迭代的方法改进 了 变系数EV模型系数参数的估计。首先，将一步核估计 。(t)(i=1，…，n)代入模型，用广义最小二乘法得到卢的第 二步估计声=JSX (y一 ())。然后，再将声的值代入模型中，将 (t)还原成 (t)，定义 (t)的最终估计为 n ● ()=1∑Wni(f)(一 )在适当的正则条件下，证明了所给的估计具有相合性和一致相合性。最后借助Mat— 0 ：l lab对估计量进行 了模拟研究，结果表明估计的效果较 已有结果有所提高。 关键词：变系数EV模型；广义最小二乘法；核估计；相合性 中图分类号：O212．1 文献标识码：A 文章编号：1672—6693(2010)0l一0047—06 考虑如下模型 f (t)+ ，’ 1，’ …’， 一(1) = + M 其中 和 都是 “中的随机向量， 不可直接观测，称为潜在变量 J，为可观测变量，Y是一维实值随机 变量，t是一实变量 (可以是时间、温度等)。假定 t在一个闭区间上变化，不失一般性，认为 t∈[0，1]。是随 机误差，U是P+1维测量误差向量。称上述模型为变系数EV模型。 关于该模型，国内外已有一些讨论 …。在这些讨论 中，文献 [2]首先研究了该模型一维情形下系数函 数的相合估计，文献[4]将它推广到一般的P维情形 。文献[5]利用调整的加权最小二乘方法估计其中的系 数函数，得到了估计的强相合性和渐近正态性 。文献 [6]利用核函数法和广义最小二乘法给出了其系数函 数的一步核估计，得到了估计的强相合性及一致强相合性。文献 [7]对该 问题进行了比较详细的研究，利用 修正的局部线性方法(Correctedlocallinearestimator)给出了函数系数的相合估计，证明了其渐近分布为正态 分布，并给出了误差方差的相合估计 ，还利用广义似然方法 (Generalizedlikelihoodtechnique)讨论了该模型 的最优拟合检验(Goodness—of-fittest)问题 。文献 [8]利用与文献 [7]一样 的方法也讨论了该模型的估计问 题 ，并讨论 了窗宽的选择。 本文在文献 [6]基础上运用类似于迭代的方法改进了系数参数的估计，得到了估计的相合性和一致相 合性，模拟结果表明估计效果确实有所提高。 1系数参数 (t)的改进估计及其性质 根据文献[6]的思路，在用核函数法求出了系数参数 (f)(=0，1，…，p)的第一步核估计 以后，还可以 利用 已求出的结果改进参数的估计。因为凭直觉，第一步核估计还显得有点粗糙。利用类似于迭代的方法， 定义系数参数的改进估计如下。 为方便讨论，将模型(1)改写成 收稿 日期：2009-03．18 资助项 目：国家 自然科学基金(No；华南农业大学校长科学基金 (No．2009K020) 作者简介：李泽华，男，讲师，