经济资本管理培训课件(临淄支行).pptVIP

第三部分 我行经济资本占用 2012年6月末，全行经济资本占用16471万元，其中信用风险经济资本占用15557万元，操作风险经济资本占用1791万元。 我行信贷类资产203769万元，经济资本占用14717万元；沂源信贷类资产208089万元，经济资本占用8295万元；高青信贷类资产172192万元，经济资本占用7423万元。 第三部分 我行经济资本的占用状况 上半年，我行信贷资产为203770万元，信贷类资产加权经济资本系数为7.22%，经济资本为14717万元。如果达到第一位营业部的系数3.75%，我行经济资本将减少7076万元，经济增加值增加1061万元；达到第二位沂源的系数3.99%，经济资本减少6587万元，经济增加值增加988万元；达到第七位的周村系数4.59%，经济资本将减少5364万元，经济增加值增加 805万元。可见贷款向信用等级高的客户投放，提高贷款的抵质押占比、提高住房贷款占比、贸易融资贷款占比对效益指标的提升尤为重要。（经济增加值=净利润-经济资本成本*资本最低回报要求） 第三部分 我行经济资本的占用状况 上半年，我行经济增加值实现2333万元，如果达到营业部的经济资本系数，经济增加值将达到3394万元，经济增加值贡献度考核将超过沂源、高青、淄川，排名第六。同时人均经济增加值，经济资本回报率、资产回报率将会同时提高。逐步突破我行效益指标的考核瓶颈。 市行营业部的贷款结构：个人住房贷款占比57%、抵质押贷款占比47.53%、AAA贷款占比19.78%。他的加权平均经济资本系数3.75%。 我行贷款结构：个人住房贷款占比6.74%、抵质押贷款占比15.12%、 AAA以上贷款占比0.04%。 沂源AAA以上贷款占比达到61.89%，他的加权平均经济资本系数3.99%。 第四部分加强经济资本管理建议 第四部分加强经济资本管理建议 1、突出重点，优化表内资产结构 第四部分加强经济资本管理建议 2、优化表外资产结构，降低表外业务风险敞口 第四部分加强经济资本管理建议 * 2012年8月 增强资本节约意识 提升价值创造能力  经济资本的基本概念 我行经济资本计量及应用 我行经济资本占用状况 加强经济资本管理建议 增强资本节约意识 提升价值创造能力 经济资本的概念 第一部分 经济资本的基本概念 经济资本是指在一定置信水平（99%）、一定时间内（一年），根据银行实际承担的经营风险计算的，用以覆盖非预期损失所需要的资本。经营风险包括信用风险、市场风险、操作风险及其他风险。 经济资本=信用风险经济资本+操作风险经济资本+市场风险经济资本 经济资本回报率（RAROC)= 经济增加值（EVA）＝ 经济资本回报率和经济增加值：落实股东回报要求，增加内部资本积累 净利润 月均经济资本占用 净利润 月均经济资 本占用X15% 第一部分 经济资本的基本概念 第二部分 我行经济资本计量及应用 全行经济资本 一.信用风险 二.市场风险 三.操作风险 1.信贷类 法人贷款 贴现 贸易融资 一般贷款 个人贷款 2.非信贷类 3.表外类 1.交易账户利率风险 2.汇率风险经济资本占用 3.股票价格风险 4.期权风险 5.商品风险 6.交易对手风险 1.公司金融 2.交易和销售 3.零售银行业务 4.商业银行业务 5.支付和清算 6.代理服务 7.资产管理 8.零售经纪 9.其他 经济资本计量整体框架 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AAA+ 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% AAA 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.61% 1.69% 1.77% 1.85% AAA- 2.91% 2.99% 3.37% 3.82% 4.08% 4.25% 4.42% 4.58% 4.74% 4.90% AA+ 4.39% 4.49% 4.95% 5.51% 5.84% 6.05% 6.26% 6.46% 6.65% 6.85% AA 5.98% 6.10% 6.64% 7.28% 7.66% 7.90% 8.14% 8.37% 8.60% 8.83% AA- 7.71% 7.84% 8.43% 9.15% 9.56% 9.83% 10.10% 10.35% 10.61% 10.86% A+ 9.53% 9.67% 10.30% 11.07% 11.52% 11.80% 12.09% 12.36% 12.63% 12.90% A 11.39% 11.53% 1