工程化思维下商业银行信用风险管理探析.pdfVIP

·磷730{6 7 摘要 信用风险的历史可以远溯至公元前1800年，但其管理在20世纪80年代以 前却一直停留在“手工作坊”的水平。近20年，随着越来越多的信用风险度量 模型的建立和应用，信用风险管理也开始向工程化阶段过渡。2001年的巴塞尔 协议内部评级法是这种过渡的里程碑。 在回顾理论演进之后，本文分析了我国商业银行面临的严峻信用风险。并进 一步深入研究了风险管理落后导致风险的机理：信用文化缺失是信用风险产生的 环境因素；信用风险管理模式落后是信用风险产生的制度因素；信用风险监控中 存在的诸多漏洞是风险产生的直接原因。 接下来本文提出了工程化信用风险管理的思想，并且分析了工程化管理对于 提升我国银行信用风险管理水平的作用，在此基础上本文进一步介绍了工程化管 理的核心：信用风险度量模型，并且给出了运用这些模型计量信用风险的实例和 分析。 最后是打造信用风险工程化管理体系的对策部分：首先是要构建良好的信用 文化，打造信用风险管理的文化基础；其次要构建全面的风险管理模式，完善信 用流程监控漏洞；同时，度量模型需要准确可靠的数据来源，因此需要完善的征 信体系作为保障；最重要的，是建立先进的信用风险模型，实现信用风险量化管 理的革命；最后还需要引入多样的风险转移手段，疏通信用风险缓释渠道。 关键词商业银行信用风险管理信用风险模型巴塞尔协议信用文化 ABSTRACT 1800 the be仃acedbackto B…C riskcan management the ofcredit history Although at levelof‘craft 1 the had the 980s．During risk been ofcredit stayed workshop’until were models riskmeasurement more credit 20 andmore applied，the pastyears．Ⅵdtll Risk ofcreditriskhas itstransitionto Credit management begun Engineering of‘TheNewBasle promulgate Capital Management．The transition． milestoneofthis the approach’is Ratings-Based