删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型.pdfVIP

暧 数学物理学报 2010，30A(1)：71～85 http：／／actams．wipm．ac．cn 删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型 罗羡华 李元 马昀蓓 ，。周勇 (广州大学数学与信息科学学院 广州 510006；。中国科学院数学与系统科学研究院 北京 100190 。上海财经大学统计系 上海 200433) 摘要：为了分析删失数据，该文考虑变系数部分线性模型，此模型允许协变量对响应变量存在 非线性影响．响应变量与协变量之间关系的统计模型通过线性结构来拟合是非常重要而且有 益．对于删失数据，常用的统计方法不能直接应用于此模型．该文首先提出一类数据变换用以 建立无偏条件期望．然后利用 profile最小二乘方法，给出了模型中参数分量和非参数分量的 profile最小二乘估计，并建立了这些估计的渐近正态性．最后通过数值例子来说明该文所提 出的方法的有效性． 关键词：变系数部分线性模型；局部线性回归；profile最小二乘；删失；变换． MR(2000)主题分类：62N05；62G20 中图分类号：O212．7 文献标识码：A 文章编号：1003—3998(2010)01—71—15 1 引言 考虑半参数变系数部分线性 回归模型 l，=Q ()X+ Z+E (1．1) 其中y表示一维响应变量，(，xT，zT)是相应的协变量．X=(X1，… ， )T是P维的协变 量，Z=(Z1，… ， )T是q维的协变量， 是一维的协变量，e是随机误差，与 (，x ，z) 独立，且 E(e)=0，Var(~)=盯．Q(-)= (1()·，… ，a(．)) 是 P维的未知系数函数向量， = ( ，… ， ) 是 g维的未知参数 向量，上标 表示向量或矩阵的转置． 模型 (1．1)包含了几种被广泛研究的模型．例如，当P=1和X=1时，它就是部分线 性 回归模型．当 q=1和 Z=1时，它就是带有常数项的变系数 回归模型．关于模型 (1．1) 的研究，目前 已有一些结果． Zhang，Lee和 Song[J给出了参数部分的估计，并用一步估计 和两步估计法给出了非参数部分的估计的渐近偏差和方差． Li等 2【]给出了系数函数的局 部最小二乘估计及其渐近正态性． Zhou和 Y0ul3J用小波方法研究了此模型． Ahmad等 收稿 日期：2007—11-30；修订 日期：2009—02—09 E—mail：luoxh88~163．coin；yli57@hotmail．corn ；myb@amss．ac．cn；yzhou@amss．ac．cn 基金项 目：罗和李的研究获得国家自然科学基金 ，广州市教育局项 目 (2004)和广州市科技局项 目 (2004J1一C0333)资助；周和马的工作得到国家杰出青年基金项 目 ，国家杰出青年基金 B项 目 资助，国家自然科学基金重点项 目 ，国家自然科学基金委创新研究群体科学基金 ，国家973项 目 子项 目(2007CB814902)和国家 自然科学基金委杰出青年基金B项 目资助．并获得上海财经大学 十“五” 2“11工程 ”重点学科建设项 目和上海财经大学 2“11工程 ”期重点学科建设项 目资助 72 数 学 物 理 学 报 Vo1．30A [】利用级数估计方法研究了变系数部分线性模型在随机误差项具有条件异方差下的有效估 计问题，并研究了中国制造业横截面的变弹性生产函数实际例子． Fan和 Huang[5]研究了 变系数部分线性模型的Profile似然推断问题． You和 Zhou[1