绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型.pdfVIP

毪 数学物理学报 2010，30A(1)：31—41 http：／／actamsw．ipm．aC．cn 绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动 复合 Poisson风险模型 ， 。王春伟 。尹传存 (河南科技大学理学院 河南洛阳471003；。曲阜师范大学数学科学学院 山东曲阜 273165) 摘要：该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合 Poisson风险模型，得到 了折现分红总量的均值函数，及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数 (Gerber—Shiu函 数)满足的积分 一微分方程及边值条件，并求出了某些特殊情形下的具体表达式． 关键词：绝对破产； Brown运动；分红量；贷款利息；期望折现罚金函数． MR(2000)主题分类：60375；91B30 中图分类号：0211．6 文献标识码：A 文章编号：1003～3998(201o)ol一31—11 1 引言 考虑下面带扰动的复合 Poisson风险盈余过程 { (￡)，t 0}，则 u(t)=札+ct～s(t)十盯B(t)， t 0， (1．1) N(t) 其中 0表示初始盈余，c0是单位时间内收取的保费， s(t)= ∑ X 是 (0，t]时间 几： 1 内的索赔量， {Ⅳ(￡)，t 0}是一强度为 0的Poisson过程表示到时刻 t为止的索赔次 数； {％ ，n 1}(索赔额)是一独立同分布的随机变量序列，具有相同分布函数 ()，均 值 =． F(z)dx， ()一l—F()，r(0)=0；{B()，t 0)是一标准的Brown运动， 扩散系数 0．本文假设安全负载因子 0= c一10，{ ，佗 1)，{J7v(￡)，t 0)和 fB()，t 0}三者相互独立的．文献 [5，10，14，19，20]都研究过盈余过程 (1．1)． 类似文献 f11，当保险公司盈余为负值时，假设其以贷款利息60向银行借贷等同于其 赤字的资金，与此同时保险公司需从保费中支取一部分资金偿还贷款利息，当盈余达到或低 于 一c／时绝对破产发生．文献 [1]研究了贷款利率下经典风险模型的期望折现罚金函数，文 献 fl51研究了具有投资及贷款利息的跳扩散风险模型的绝对破产概率，其它讨论具有贷款 利息的风险模型的文献可见 f6，11，22]．设具有贷款利息 的盈余过程在时刻 t的盈余 u(t) 满足 dU(t)=(C+6U(t)I(U(t)0))dt—dS(t)+T(dB(t)， u(o)=扎，t 0， (1．2) 收稿 日期：2008—05—18；修订 日期：2009—06—19 E-mail．wangchunwei@yeah．net；ccyin@qfnu．edu．cn 基金项 目：国家 自然科学基金 、山东省自然科学基金 (Y2004A06)和教育部科学技术研究重点项 目(209091)资助 32 数 学 物 理 学 报 VO1．30A 其中 一c／是初始盈余，I(C)表示事件 C的示性函数． 自从DeFinetti[]考虑分红界策略以来界策略被广泛的研究，可见文献 [3，9，13—17，21]． 其中Li[16]考虑 了具有分红界的 (1．1)式的分红问题，但是模型 (1．2)的分红问题还未被研 究．受以上文献启发，本文考虑具有正的分红界 b “的盈余过程，当盈余达