不良贷款约束下我国商业银行效率分析.pdfVIP

2012年第4期 江 西 财 经 大 学 学 报 NO．4 ， 2012 总第82期 JOURNAL OF JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS Serial NO．82 不良贷款约束下的我国商业银行效率分析 1a 1b 1c 张进铭 ，廖 鹏 ，谢娟娟 （1. 江西财经大学 a. 江西经济发展研究院；b. 经济学院；c. 产业经济研究院，江西南昌 330013） 摘 要：运用方向性距离函数和超效率DEA模型测度了我国 1 1 家上市商业银行不良贷款约 束下的效率，并与未考虑不良贷款的情况下得到的银行效率作了对比分析。结果表明：大型商业银 行并没有因为资产规模大而带来更高的收益和绩效，其效率值落后于股份制商业银行的效率；受金 融危机的影响，我国上市商业银行效率呈现先上升后下降的变动趋势。未考虑不良贷款时得到的银 行效率值低于不良贷款约束下的银行效率，在银行效率的测度中考虑不良贷款是很有必要的。 关键词：不良贷款；方向性距离函数；超效率DEA；银行效率 ： ： 中图分类号 F830.33 文献标识码 A 文章编号：1008－2972 (2012) 04－0044－06 一、引言 作为金融体系重要组成部分的商业银行是我国进行宏观调控的基础和支撑，对于转变经济发展方 式、稳定经济健康发展具有重要的意义。随着对外开放程度的加大，尤其是自2006 年 12 月 11 日起 施行新的外资银行管理条例，多家外资银行以各种形式加快了进入我国金融市场的步伐。为了应对来 自外资银行的竞争压力，国内银行或是通过国家注资来补充资本金最终达到上市的要求，或是依靠增 发派股等方式来补充资本，国内上市银行之间也面临着激烈的竞争。因此，在 “内忧外患”的环境 下，国内上市银行只有明确自身的效率和生产率处于何种状况，积极提高效率才能增强其竞争力。 后金融危机时代商业银行更加注重经营的安全稳健性，不良贷款率是评价银行经营安全性的主要 指标。根据银监会披露的2012 年一季度商业银行主要监管指标情况，截止3 月末，商业银行的净利 润较上年同期保持了20%左右的增速。但不良贷款余额连续两个季度反弹，总体不良贷款余额却上 升至4382 亿元，较去年末的4279 亿元增幅达2.4% 。我国高昂的不良贷款将影响商业银行效率和经 营安全。因此，本文将在不良贷款约束下，测算我国商业银行的经营效率。 二、文献回顾 银行绩效的评估方法有很多，早期银行业主要是运用比率分析来评价银行的绩效，但这种方法较 为简单，无法区分无效率的银行，也不能够评价多投入和多产出的银行效率。因此，逐渐被边界方法 所替代。数据包络分析（Data Envelopment Analysis ，DEA）作为边界方法中的一种，具有不需要假设 函数形式、可以对生产率进行分解等优点，成为效率测度的重要工具。Sherman and Gold 最早将DEA ——————————————— 收稿日期：2012-01-25 作者简介：张进铭，江西财经大学教授、博士生导师，主要从事经济发展问题研究；廖 鹏，江西财经大学博士生，主要从 事经济发展问题研究；谢娟娟，江西财经大学博士生，主要从事产业组织理论、经济统计分析研究。 江西财经大学学报 44 Journa l of Jiangxi University of Finance and Economics 不良贷款约束下的我国商业银行效率分析