商业银行信用风险量化度量与管理研究.pdfVIP

摘 要 信用风险管理是商业银行风险管理的中心内容，但长期以来该问题一直是商 业银行风险管理研究中的薄弱点，这无疑制约了商业银行的进一步发展。鉴于九 十年代商业银行的信用风险形式和作用机制的新发展，信用风险管理重新成为人 们关注的热点，成为风险管理研究的前沿问题。在我国，商业银行的信用风险及 其管理问题也是近年来困扰我国商业银行和金融监管部门的一大难题。深入研究 这一问题具有较强的理论意义和实践意义。 。 本文致力于全面系统的研究信用风险量化度量和管理模型，试图通过这项研 究弥补国内银行在信用风险研究领域的空白和不足并缩短与国外的差距。希望本 文能在加强和改善我国商业银行信用风险管理，提高入世后我国银行的竞争力等 方面起到积极的作用。 本文共分为五章，具体结构和主要内容如下： 第一章，商业银行信用风险的理论分析。本章是全文分析研究的基础。这～ 章首先阐述了信用风险的概念，分析了信用风险收益与风险的不对称性、非线性 和内源性等基本特征，然后从四个方面介绍了信用风险管理发展变化的趋势，最 后，结合近年来信用风险量化度量和管理方法增强国际银行界抵御金融市场动荡 能力的实践，指出建立科学的信用风险量化度量和管理模型将是银行业面临的 一个紧迫任务和挑战。