银行操作风险估计与信贷风险分类数理与研究.pdfVIP

摘 要 操作风险与信用风险均是商业银行贷款风险最主要风险。这两种风险管理中 最大难度在于如何识别风险类型，测量风险大小，选择对其加以控制和分散的方 法，需要用到很复杂的数学和计算工具。多年来，人们围绕这个主题进行过大量的 理论研究和实践探索，得到了不少宝贵经验与不错成果。当前应用数理统计模型 研究银行的操作风险与信用风险问题是银行风险管理方面研究的主流。 本人在借鉴和吸收已有的国内外研究和实践成果的基础上，做了如下主要研 究工作： 1．论述了研究商业银行操作风险与信用风险的背景及意义，对国内外关于 商业银行操作风险与信用风险的重要模型及研究文献进行了归纳与评述 2．对商业银行操作风险与信用风险的涵义、成因、特证、类型及其理论基 础进行了分析和概括； 3．对商业银行操作风险进行了6种类型界定，并对这操作风险的6种类型 的损失额作了一些基本假设，得出了一些性质。根据Buhlmann估计思想，采用 数学期望意义下的线性最小二乘估计手段，得到一种新的银行操作风险损失额的 银行操作风险的具有参考价值对策和建议； 4．探讨了企业信贷风险分类29个特征指标。应用聚类分析中聚集法得到一 种新的银行信贷风险分类模型及企业分类步骤，并采用spss统计软计进行了实 例分析，给出控制我国商业银行信用风险的具有参考价值对策和建议。 l 关键词：商业银行；操作风险；信用风险；Buhmann估计；聚集法 Abstract istheriskofconlmercialbankloansthemost riskandcreditrisk Operational to risk．Thetwo risk liesinthe ofhow imponant largestmanagementdif6culty the of riskand tobecontr01ledand small，choose identifytyperisk，measuring and needtouse mathematical decentralizedthe Verycomplicated approach， ofa the haVebeen onthetheme tools．Over computational years，people fbcusing alotof numberoftheoreticalresearchesand hasbeen large practicalexploration statisticsthe valu2Lble and ofmathematical experiencegoodresults．Application