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Chapter 2 Capital Management 《商业银行业务与管理》 第二章 资本管理 第二章 银行资本管理 一、银行资本的构成 二、银行资本的充足性 三、银行资本管理策略 四、《巴塞尔协议》新框架 一、银行资本的构成 1、银行资本的功能 2、银行资本的特性 3、巴塞尔协议的资本分类 一、银行资本的构成 破产风险的缓冲器 银行成长的调节器 增强公众信心 维持日常运营 一、银行资本的构成 协议的产生 背景: 1975年2月巴塞尔委员会成立 1980年代以来国际银行业的重大变革 1980年代初的债务危机困扰国际银行业的发展 目的 增强国际金融体系的安全性 消除国际金融市场上各国银行间的不公平竞争 一、银行资本的构成 协议两大支柱 银行资本规定 资本的主要作用 资本划分的依据 银行资本与资产风险的联系 资产风险是商业银行主要金融风险 二、银行资本的充足性 数量的充足性 资本的用途 资本的杠杆作用 管理当局的有关规定 结构的合理性 资本层次 银行规模 银行经营情况的变动(筹资成本) 表内资产风险权数及其测定 表内资产风险等级的划分即权数给定 表外风险资产及信用转换系数 资本充足率 三、银行资本管理策略 1、资本计划 2、分子对策 3、分母对策 三、银行资本管理策略 分析过去与当前经营状况 预测影响未来经营的重要变量,编制计划 在总体财务计划基础上确定银行资本要求 预测的总资产与总负债差 预期资本金 与其资本金与现有资本金差 资本金需求量 当局核心资本与总资本的最低要求 分析留存盈余 三、银行资本管理策略 三、银行资本管理策略 内源资本策略 成本较低 红利分配减少导致股价下跌, 使银行资本实际价值损失 受制于三个因素 三、银行资本管理策略 银行资产增长模型 三、银行资本管理策略 三、银行资本管理策略 三、银行资本管理策略 三、银行资本管理策略 外源资本策略 导向差异 银行 增加附属资本 管理当局 增加普通股 一般策略 核心资本不足时,发行新股 核心资本充足时,发行债务 三、银行资本管理策略 压缩资产规模 调整资产结构,加强表外业务管理,降低风险资产额 投资组合 贷款组合 四、《巴塞尔协议》新框架 1、原有框架的局限性 2、新框架的三大支柱 3、新框架的主要修改 四、《巴塞尔协议》新框架 对银行业风险的片面理解 对资本套利交易等未规定相应的风险权数 存在某些歧视性政策 忽视了商业银行自身稳健经营的内部动力 四、《巴塞尔协议》新框架 最低资本要求 加大对银行监督的力度 市场对银行业的约束 四、《巴塞尔协议》新框架 最低资本要求 信用风险的衡量与计算 调整风险资产计算的“标准方法” 对高风险资产的负作用估计 金融创新对银行风险的影响 市场风险修改 交易账户中利率风险、汇率风险与商品风险 理论风险大大高于平均水平的银行 其他风险的加入 四、《巴塞尔协议》新框架 监管约束 当局有权根据银行风险状况和外部经营环境,要求银行保持高于最低水平的资本充足率 银行要建立严格的内部评估体系,使资本水平和风险度相匹配 当局要及时检查和评价银行的内部评价程序、资本战略一级资本充足状况 在银行资本下滑或有此类迹象时,当局有权并有必要对其进行尽早的干预 四、《巴塞尔协议》新框架 市场约束 市场奖惩机制可促使银行保持充足资本水平 有效市场约束机制是监管当局工作的有效杠杆 应建立银行信息披露制度 一年至少披露一次 披露指标包括资本结构、风险敞口、资本充足率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等 拓展讨论:银行并购 3、新框架的主要修改 * * 1、银行资本的功能 一、银行资本的构成 2、银行资本的特性 银行资本 债务资本 资本票据 债 券 双重性 权益资本 盈 余 股 本 储 备 金 资本盈余 留存盈余 3、巴塞尔协议的资本分类 3、巴塞尔协议的资本分类 一、银行资本的构成 3、巴塞尔协议的资本分类 银行资本 一级资本 二级资本 股 本 公开储备 未公开储备 资产重估储备 普通准备金 具有债务性质的资本工具 划分依据:资本吸收银行损失的能力 次级长期债务 1、涵义 影响因素 二、银行资本的充足性 2、巴塞尔协议有关规定 5个类别 5个权重 二、银行资本的充足性 2、巴塞尔协议有关规定 二、银行资本的充足性 2、巴塞尔协议有关规定 4% 8% 1、银行资本计划 2、分子对策 提高资本总量,改善和优化资本结构 内源资本策略 外源资本策略 适度资本额 盈利能力 股利政策 普通股 优先股 债务资本 目标 渠道 限制因素 2、分子对策 2、分子对策 资产收益率 股利分配比例 当期资产增长率
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