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《金融工程（第二版）》勘误 书中位置 原文 修订 P2 案例B 第5行 P30 表2.3最后1行 2009年9月 SPU9 09/21/07 09/17/09 09/18/09 09/24/09。 （SPU9后的日期分别为SPU9合约的交易首日、最后交易日、现金结算日和删除日期） P39表2.6第2行第5列 （空格） 743.00 P49 第二段第7行 P55第4行 F换得 K换得 P58第10行 假设这一比例为X， 假设由于卖空限制导致的成本比例为X P66脚注② cross hedge cross hedging P70 最后1段 但是，由于和在大多数情况下不是平稳序列，用历史数据对式（4.9）进行最小二乘回归是不合适的。收益率为平稳序列是更能够接受的假设，因此，更常见的估计方程是 但是，在对式(4.9)回归时，ΔH 与ΔG 的期间应与实际套期保值期长度相同，且时期之间不宜重合（ Overlapping ），这样可得数据往往太少。因此，人们通常采用更短时间的数据进行回归。在实践中，常见的估计方程是 P76 第1段 第5行 就借入美元资金 就借入美元资金 P76 第1段 第5-6行 W表示用直接标价法表示的日元兑美元汇率 （此句删去） P76 第1段 第6-7行 然后按当时的即期汇率换算成日元，买入5份日经225股价平均数基金产品 然后按当时的即期汇率换算成日元，买入份日经225股价平均数基金产品（为以直接标价法表示的日元汇率） P76 第1段 第9-12行 在期货到期时（T时刻），该投资者卖出5份指数基金可得5ST日元，按当时的汇率换回美元可得5STWT，期货现金结算的现金流为，他归还贷款本息的现金流为（其中r为美国无风险利率）。因此他在T时刻的净现金流为。 在期货到期时（T时刻），该投资者卖出份指数基金可得日元，按当时的汇率换回美元可得（为T时刻以直接标价法表示的日元汇率），期货现金结算的现金流为，他归还贷款本息的现金流为（r为美国无风险利率）。因此他在T时刻的净现金流为 P76 第1段 倒数第3行 P78 第2段第1行 由于n是以点为单位计算得到的， 由于n是由收益率计算得到的， P78 脚注1 这里与分别为特定股票（组合）的收益率与市场组合投资收益率。在现实生活中，通常是特定市场指数投资组合的收益率。 脚注1：这里与分别为特定股票（组合）的超额收益率与市场组合投资超额收益率。在现实生活中，通常是特定市场指数投资组合的超额收益率。 P84 第1段第4行 2 ×4远期利率 1×3远期利率 P84 图5.1 2 ×4远期利率 1×3远期利率 P85公式（5.13） P85倒数第17行 从式（5.13）可以看到，如果即期利率期限结构在期间是向上倾斜的，即，则；如果即期利率期限结构在期间是向下倾斜的，即，则。 从式（5.13）可以看到，如果即期利率期限结构在期间是向上倾斜的，即，则；如果即期利率期限结构在期间是向下倾斜的，即，则。 P85倒数第11行 式（3.4） 式（3.3） P86第4行 则第二个FRA的价值就等于 则第二个FRA空头的价值就等于 P87 第4段第2行 协议价与市场价的区别 协议价与结算价的区别 P89 第1段第3行 这意味着市场认为2007年9月17日的LIBOR年利率将为5.3350%， 这意味着市场上2007年9月17日的LIBOR年期货利率为5.3350%， P90 倒数第11行 欧洲美元期货的利息结算则是在计息期初T时刻进行的。 欧洲美元期货的现金结算则是在计息期初T时刻进行的。 P90 倒数第1段倒数第3行 ...任何美国30年期国债。 ...任何美国长期国债。 P93案例5.5 第1段第5行 下一次付息日近似假设为2008年2月1日 下一次付息日近似假设为2008年3月1日 P93 案例5.5 第1段第8行 上式中的分子意味着面值每1美元的该债券未来所有现金流贴现至2008年2月1日的价值。 上式中的分子意味着面值每1美元的该债券未来所有现金流贴现至2008年3月1日的价值。 P98 式（5.23） P98 倒数 第3段 例如，欧洲美元期货合约的价值变动源于期货报价的变动，而期货报价等于100－期货利率。因此欧洲美元期货的久期就是期货利率的久期，而后者的久期取决于LIBOR利率对特定到期收益率dy的敏感性，如果这两者是一对一变动的，欧洲美元期货的久期就等于近似为1。 例如，期货利率上升1％，意味着欧洲美元期货报价（IMM指数）下跌1，一份欧洲美元期货合约价值下跌2500美元。因此如果期货利率跟到期收益率是等幅变动的，则欧洲美元期货合约的美元久期近似为250,000。 P98 倒数 第2段 也就是说