本科经济计量学第4章(第4版).pptVIP

第4章 多元回归：估计与假设检验 4.1 三变量线性回归模型 4.2 多元线性回归的若干假定 4.3 多元回归参数的估计 表4-2 钟表拍卖价格一例的方差分析表　 F与R2之间的重要关系： (4-50) 当R2＝0，F＝0，当R2＝1，F值为无穷大。 表4-3 用Ｒ2形式表示的方差分析表　 此例中： (4-51) 4.9 从多元回归模型到双变量模型: 设定误差 对古董钟拍卖价格一例，我们比较下面三个结果： （1）斜率系数不同。 （2）截距相差很大。 （3）t值、R2、F值差别较大。 （4）从三变量回归模型中将某一重要变量略去，会导致（模型的）设定误差或设定偏差。 * 第4章 * * （共14 小节） 4.1 三变量线性回归模型 4.2 多元线性回归模型的若干假定 4.3 多元回归参数的估计 4.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数R2 4.5 古董钟拍卖价格一例 4.6 多元回归的假设检验 4.7 对偏回归系数进行假设检验 4.8 对联合假设的检验 4.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差 4.10 两个不同的R2的比较：校正的判定系数 4.11 什么时候增加新的解释变量 4.12 受限最小二乘 4.13 若干实例 4.14 总结 本章讨论多元回归模型旨在探求下列问题的答案: (1) 对多元回归模型的假设过程与双变量模型有何不同? (2) 多元回归有没有一些在双变量模型中未曾遇到过的独特的特性? (3) 如何估计多元回归模型?多元回归模型的估计过程与双变量模型有何不同? (4) 既然一个多元回归模型能够包括任意多个变量，那么，对于具体的清况，我们如何决定解释变量的个数? 总结 不含随机项的三变量总体回归模型: (4-1) 其随机形式为: (4-2) (4-3) 其中，B1是截距，B2和B3称为偏回归系数。 多元模型随机的形式（式(4-2)）,表明任何一个Y值可以表示成为两部分之和: (1)系统成分或决定成分 (2)非系统成分 偏回归系数的含义 B2和B3称为偏回归系数，其意义如下： B2度量了在X3保持不变的情况下，X2每变动一单位，Y的均值的改变量。同样，B3度量了在X2保持不变的情况下，X3每变动一单位，Y的均值的改变量。 假定有如下总体回归函数： （4-4） （4-5） （4-6） 如果X2=5，得到 令X3取值为10，得 对模型： 作如下假定: 假定4.1 回归模型是参数线性的，并且是正确设定的。 假定4.2 X2、X3与随机扰动项u不相关； 假定4.3 零均值假定： E(ui)=0 (4-7) 假定4.4 同方差假定： Var(ui)= (4-8) 假定4.5 无自相关假定：Cov(ui,uj)=0 i≠j (4-9) 假定4.6 解释变量之间不存在线性相关关系； 假定4.7 假定随机项误差u服从均值为零,(同)方差 为 的正态分布： (4-10) 假定4.6表明了解释变量X2与X3之间不存在完全的线性关系，称为非共线性或非多重共线性。 共线性：一个变量能表示成另一个变量的线性函数，如 或 我们要求解释变量间无多重共线性，是因为：若解释变量间存在多重共线性，模型可简写，变量可重组，则不能估计偏回归系数的值，即不能估计解释变量各自对应变量Y的影响。 在实际中，很少有完全共线性的情况，但高度完全共线性还是存在的。我们现在仅考虑不存在完全共线性的模型。 假定4.6的解释 例:如果X2=4X3,代入(4-1)式,有: E(Yi)=B1+B2(4X3i)+ B3 X3i = B1 +(4 B2 + B3 ) X3i (4-11) = B1 +AX3i 式中, A=4B2+B3 (4-12) 结论：在存在完全共线性的情况下,不能估计偏回归系数B2和B3的值。 与总体回归模型(4-2)相对应的样本回归模型, (4-13)