股指期货IF1406合约分析.docVIP

IF1406 主力合约分析 大情报长 333 大技术员 222 大分析师 111 第四小组IF研究院制作 大家好，又到了分析IF1406的时间了，就由我们小组IF研究院为大家带来IF1406合约近期的深入研究。 基本面分析 IF1406合约自5月16日转入主力合约以来，多空单交易量持续上升，自上周五达到72.2万手。从持仓量来看。空单前三位机构中信，海通，国泰君安 有明显的大量减仓，而多单持有机构永安，银河等则没有较大的变动。 上周IF1406合约自周一开盘经历1.45%的大跌收于2099点，之后连续连续四天呈现震荡调整的上涨之势，周五收盘大涨1.37%收于2143点。整周上涨近44个点约2%。 近两周以来，以美国经济回暖加速，美国各项经济数据普遍好于预期，上周美股（或者说道琼斯，标普，纳斯达克指数）连续三日上涨，带动亚欧股市普遍上升回暖，在外围环境良好的趋势下，国内近周出炉的数据也有所改观，IPO今年发行量压缩减少，使IF1406合约在近期有望回调上升。 消息面分析： 周四市场公布了中国5月PMI指数（汇丰中国制造业经理人指数）超预期升值49.7，创今年5个月以来最高。说明国内经济复苏动能增强。新订单和出口订单上升，内外需改善。 本月20日，证监会主席肖刚表态，六月起至年底，上市新股约100只，大大低于之前市场预期的600只新股。有力的缓解了今年市场对于IPO持续发行的恐慌情绪。 住建部近日表态除北上广外，房产限购可自行调整，预计将对上市房企产生利好刺激，作为沪深300指数占比的重要部分，将有力推动沪深300指数（即IF合约的上涨） 上周数日美股收高，带动西欧，亚洲股市普遍上涨。 权威人士印证，T+0股票交易有望提前，将以上证50为试点。 证监会再发第24批3家IPO企业名单，总数达到372家，但考虑到下半年发行数量已定，近期影响将较小。 本周央行净投放增至1200亿，缓解了近几周以来紧张的流动性，资金面上有利于刺激股市回暖。 10省市地方政府试点地方债“自发自还”，这将有利于缓解地方资金紧张局面，保证国内经济平稳运行。 从诸多消息面来看，上周消息多以正面利好为主，利空消息较少，在客观上为股市以及IF1406合约的回暖上升提供了各方面利好刺激。下面由凯瑞同学从技术层面来为我们预测IF1406接下来的走势。 技术面分析： KD指标分析（白色为K线，黄色为D线） 从图中可以看出5月16日至22日间， K线一直在D线下方且数值稳中有降，显示出行情的下跌态势。但随着22日至23日的行情发展发生了显著变化，K线从下方上穿突破D线，显示出明显的买入信号。 RSI指标分析（：图中白色为RSI线是6日指标，黄色为RSI线是12日指标。注：直白理解为白色6日线为短期RSI线，黄色12日线为长期RSI线。） 从图中可以看出15日起近一周的时间里长期RSI线一直在短期RSI线上方，属于空头卖方主导的市场。但是从22日至23日间，短期RSI线向上突破长期RSI线，显示出明显的买进信号，且短期RSI上穿50点数值分界线（RSI数值），亦是买入信号。 操作回顾及心得 本人一直专注于IF合约的操作分析，在几周间，一直以20手为基础，关注几点关键的高低节点，逢高做空，逢低抄底。 底相信大家也都清楚，证监会近期力保上证指数2000点不破， 2000点对应在IF1406合约的底大概在2096点。而顶部则根据行情的发展变化不断伸缩，我这里不便明说。 这两周围绕IF合约，我以20手为基准操作，截止昨日一共盈利约80万。 言归正传，近日来外部环境回暖，国内以汇丰中国制造业指数与IPO年内发行暂缓为代表利好的消息刺激，股市连日上涨吹响了反攻的号角，但是进一步上升量能不足，市场信心还需要重磅经济数据进一步巩固，短期股指仍将在底部挣扎震荡，但下跌的总趋势已经在逐渐改变。所以应密切关注下周的各项消息与数据 后市预测： 在这里我给大家3个节点：2115,2135,2160。 假如向下不刺穿2115-并且在2135点站稳-同时能够突破2160大关。那么接下来的一两周内，若无重大利空消息打压，后续经济数据能够偏向利好，那么这3个节点能够依次实现。 IF1405也将迎来短期的脉冲式上涨。