上海证券交易所融资券交易会员业务指南.docVIP

上海证券交易所融资融券交易会员业务指南  2013年 5月31日目 录 第一章 融资融券概述 第二章 交易权限申请与开通 第三章 交易流程（委托、申报与成交） 第四章 标的证券与可充抵保证金证券及折算率 第五章 保证金比例、维持担保比例与保证金余额管理 第六章 业务数据和信息报送 第七章 交易信息披露与风险监控 第八章 会员内部控制 第九章 其他事项 附件一 会员专区用户EKEY及权限申请表 附件二 会员每日融资融券申报数据文件 附件三 会员每月客户持有卖出数据文件 附件四 会员每日融资融券业务信用违约数据文件 为方便本所会员办理融资融券业务，推动证券公司融资融券业务工作顺利开展，根据证监会《证券公司融资融券业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》（以下简称“《实施细则》”）和相关规定，制定本指南。 第一章 融资融券概述 本指南所称融资融券交易，是指投资者向具有本所会员资格的证券公司提供担保物，借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。 会员开展融资融券业务，必须经证监会批准。未经批准，任何会员不得向其客户融资、融券，也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。 会员开展融资融券业务，应当严格遵守相关法律、法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、中国证券业协会的规则，切实执行会员公司融资融券内部管理制度，认真履行与客户之间的融资融券合同，自觉接受证监会和本所、中国结算、中国证券业协会的监督管理。 会员办理与本所相关的融资融券业务，适用本指南。 融资融券业务的登记结算，适用中国结算的相关规定。 第二章 交易权限申请与开通 一、交易权限申请 会员在本所从事融资融券交易业务，应当向本所申请融资融券交易权限。会员申请融资融券交易权限，需向本所会员部提交以下材料： （一）融资融券交易权限申请书； （二）证监会颁发的批准从事融资融券业务的《经营证券业务许可证》及其他有关批准文件； （三）融资融券业务实施方案、内部管理制度的相关文件；内部管理制度的相关文件电子文件/赎回、出入库/回购、ETF申购和赎回、债券回购交易等交易和非交易业务，客户通过信用证券账户申报配股、配债、行权，需在信用资金账户中准备相应的资金； （八）会员融券专用证券账户不得从事任何交易和非交易业务申报，融券专用证券账户中的证券如需行使相关权利，需提前一天将相关权利划转至自营证券账户进行申报； （九）会员不得融出超过融券专用证券账户证券数量的证券，不得融出超过融资专用资金账户资金余额的资金。 三、成交 对于融资融券业务，撮合成交后实时返回的成交回报为客户信用账户的成交记录。 本所发送的闭市过户文件将体现订单的业务类型。 第四章 标的证券与可充抵保证金证券及折算率 一、标的证券 根据《实施细则》有关规定和业务发展需要，本所按照“从严到宽、从少到多、逐步扩大”的原则，确定融资融券标的证券名单。融资融券标的证券名单的确定和调整另见本所相关通知和公告。 会员应在本所规定的范围内，确定其向客户融资融券标的证券的具体名单。会员确定的具体名单可以小于但不得超出本所规定的范围。 二、可充抵保证金证券及折算率 可充抵保证金证券范围包括在本所集中竞价交易系统挂牌上市的A股股票、基金、债券等。可充抵保证金证券范围及折算率的确定和调整另见本所相关通知和公告。会员公布的可充抵保证金证券的名单，可以小于但不得超出本所规定的范围。 会员可以根据流动性、波动性等指标和自身日常盯市管理需要对可充抵保证金的各类证券确定不同的折算率，但不得高于《实施细则》规定的各类可充抵保证金证券的最高折算率。 三、名单公布 每个交易日开市前，本所通过卫星和本所网站公布当日融资融券标的证券和可充抵保证金证券的名单。 四、标的证券与可充抵保证金证券及折算率的调整 本所对标的证券的选择标准和名单进行定期评估，并根据市场情况适时进行调整，调整结果予以公告。本所可以根据市场情况调整可充抵保证金证券的名单和折算率。 标的证券的调整遵循规则公开透明、操作规范有序、结果适时公告的原则。 标的证券的调整是指将证券纳入或剔出标的证券名单。标的证券的调整包括常规调整和临时调整。常规调整是指本所基于对标的证券标的证券市场情况标的证券调整标的股票交易被实施特别处理的，本所自该股票被实施特别处理当日起将其调整出标的证券范围。标的证券进入终止上市程序的，本所自发行人作出相关公告当日起将其调整出标的证券范围。标的证券融资融券交易出现异常标的证券但约定的期限与暂停交易前已计算的期限合计不得超过个月?客户公布的融资保证金比例不得低于本所规定的标准。 （二）融券保证金比